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금속 선물들의 과거 변동성 (Copper/Gold/Palladium/Platinum/Silver) 무슨 짓을 해도 수익곡선이 평평하게 눕다 못해 고꾸라치는 구간이 있어서 최적화를 해봤는데도 나아지지가 않아서 해당 구간의 변동폭( (high-low) / open )을 계산해서 120일 이동평균을 적용해 봤더니 그럴만한 이유는 있었다. 2% 위를 유지하던 평균 변동폭이 이 밑으로 고꾸라지는 구간이었다. 혹시나 해서 다른 5개의 금속 선물들도 모두 같이 계산해 봤다. 일일 변동폭을 연간 평균한 값과 전체 기간을 평균한 값은 아래와 같다. 변동폭만 본다면 gold를 제외한 나머지 금속들은 2%를 상회하지만 살펴보면 의외로 그 변동폭을 장기간 동안 일정하게 유지해 주는지가 중요할 것 같다. 그렇지 않다면 특정구간에 맞춰 최적화된 전략의 파라미터라면 이외의 구간에서 적절하게 대응하지 못할지도 모른다. 이 관점에.. 2024. 4. 3.
Silver 전략 개발 몇 가지 전략들을 테스트해 보는데 도무지 이렇다 할 가능성이 보이지가 않았다. 혹시나 해서 가지고 있는 데이터베이스를 점검해봤는데 전체 15년의 데이터 중에서 일봉데이터의 OHLCV와 분봉데이터의 OHLCV가 크게 차이가 나는 구간이 1년가량 있다는 것을 알게 됐다. 작년 이맘때쯤 꽤 큰 돈을 주고 샀던 분봉데이터와 키움증권 HTS에서 내려받은 일봉 데이터가 서로 다른 원물을 쓰고 있던 것인지 데이터가 유실된 것인지 원인을 알 수 없는 구간들이 있었고 결국 이 구간을 제외하고 가벼운 마음으로 고전적인 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 돌려서 데이터들 간의 정합성을 맞춰보기로 하던 와중에 우상향 하는 그림을 가까스로 만들어냈다. 나빠 보이는 결과는 아니지만 내가 이 전략을 돌릴 수 있을지는 좀 더 생각해.. 2024. 4. 2.
Copper 전략 개발 Gold와 비슷한 전략을 적용해봤는데 결과물이 대단히 만족스럽지는 않다. 2024. 3. 30.
누적 투자손익 (2016.5 ~ 2024.3) 2024년이 시작되자마자 두 달 연속 손실이 발생해서 꽤나 고민이 많았다. 포트를 다변화하기 위해서 해외선물 쪽의 전략들과 비중을 높였는데 국내선물에서의 큰 손실을 상당 부분 메워줬다. 그러다가 문득 증권계좌를 처음 개설했던 2016년부터 주식과 선물 계좌들에서 얼마나 벌어들였는지가 궁금해졌다. 가지고 있는 주식, 선물, 해외선물 계좌의 거래기록들을 전부 다 긁어왔는데 계좌수가 정확하게 30개였다. 시스템 트레이딩을 시작하겠다고 생각한 것이 2019년 여름이었고 키움증권 API로 만든 프로그램을 처음으로 돌려본 것이 2019년 10월 말이었는데 그 이전까지는 놀랍게도 매우 안정적으로(?) 돈을 잃고 있었다. 위 그래프에서는 잘 보이지 않지만 그 이전기간만 추려보면... 처음 투자금액이 대략 3천이었고 중.. 2024. 3. 29.
Gold 전략 개발 돌파 전략 중 어떤 유형을 적용해 볼까 고민하다가 일단 과거 특정 기간 동안의 일봉 고점을 대상으로 삼고 백테스트를 해봤다. 대략 사흘 내내 시뮬레이션을 돌렸는데 Equity Curve를 직접 눈으로 보면서 변수들을 하나씩 조정해 가느라 시간이 꽤나 걸렸다. 다른 지수와는 완전히 다른 형태의 움직임을 보여서 최적화된 변수를 찾는데 시간이 오래 걸린 듯하다. 지수의 돌파에 쓰던 낮은 변동성 이후 나타나는 돌파형태, 진입시간제한, 이동평균선 등의 필터가 제대로 먹히지 않았다. 청산방법이 꽤나 중요한데 장종료시의 청산이나 오버나잇이나 확실한 묘수가 보이지 않고 현재로서는 요요 청산과 이동평균선, 샹들리에청산 변형한 형태를 조합하여 사용해 봤는데 이것 또한 완벽하지는 않은 듯하다. 그나마 나온 결과물들 중에서는.. 2024. 3. 10.
해외선물 누적수익 (2022.1 ~ 2024.3) 해외선물을 투자하면서 거래를 제대로 기록하기 시작한지는 이제 2년 3개월째로 수익률로 따져보면 초기 투자금 대비 100%에 도달했다. 작년 여름 이후 전략들의 안정적인 운용에 집중했는데 어느정도 성과가 나온 것일까? 아니면 시장이 워낙 좋아서 일까? 2024. 3. 5.
최악의 변동성 (feat. 코스닥150선물) 2월도 거의 막바지에 다다른 트레이딩 관점에서는 좋지 못한 변동성이 나타나고 있다. 상승이든 하락이든 명확한 방향을 유지하지 못하고 장중에 위아래로 흔드는 패턴들이 연거푸 나타나고 있어서 대부분의 전략들에서 손실이 연속되고 있다. 장중에 일정하게 한 방향으로 이어지는 유리한 변동성의 정도를 측정할 수 있는 방법을 고민하다가 예전에 구상해 놓은 방법을 적용해 보기로 하고, 특정일의 가격 데이터를 편의상 정규화하고 시가와 종가를 선형으로 이어주는 선을 그은 다음 일중의 종가들의 움직임과의 상관관계를 구해봤다. 맨 위의 케이스는 시가와 종가를 이은 선과 주가의 움직임이 93.44%로 높은 상관관계를 보이는 경우이며 이런 경우에는 트레이딩 관점에서 좋은 경우이며 밑에 두 가지 경우는 상관관계가 매우 낮거나 음수.. 2024. 2. 25.
S&P500 신규 전략 2개 큰 도움이 될지 모르겠지만 일단 2개 전략을 뽑자마자 바로 포트에 추가했다. 전략을 중단할 시점은 최대한 보수적으로 잡고 일단 실전에 바로 투입했다. 두 전략의 성과는 1년 후에 꺼내보기로 하며... 2024. 2. 17.
코스피200 신규 전략 4개 아르키메데스의 "에우레카"처럼 갑작스럽게 결과물이 쏟아졌다. 단연코 시스템트레이딩을 시작하던 2019년 여름부터 지금까지 백테스트해 본 수 백가지의 코스피 200 전략들 중에서 가장 만족스러운 결과물이다. 물론 백테스트 일 뿐이지만 백테스트 결과조차도 그렇다는 것. 예전같았으면 이것의 오분의 일도 되지 않는 수준의 전략들을 지금보다 10배나 많은 비중으로 투자했었다. 그런데 지금은 오히려 걱정스럽다. 이게 될까? 그동안 수없이 많이 무너졌는데 다시 또 무너지지 않을까? 하는 생각을 머릿속에서 지울 수가 없다. 2024. 2. 17.

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