분류 전체보기225 Platinum 전략 개발 변동성은 좋은데 그 변동성이 한쪽으로 길게 치고 나가는 기운이 부족한 친구인 듯? 2024. 4. 23. 나스닥(매도) 전략 개발 #2 두 번째 매도 전략인데 첫 번째보다는 다소 불안하다. 실전에 투입할때는 비중을 낮춰야 할 듯... 2024. 4. 22. 나스닥(매도) 전략 개발 최근 시장이 하락하고 있어서 장기적으로 봤을 때 나스닥 전략 쪽에도 보험이 필요하다는 생각이 들었다. 예전에 가지고 있던 여러 가지 매도전략들이 있었지만 전부 폐기하고 새 프로젝트파일을 생성했다. 일단 원래 가지고 있던 전략을 뒤집어서 적용했는데 처음에는 결과가 좋지 않았다. 다만 매수 쪽 전략과는 다르게 청산 조건들을 엄격하게 적용하니 조금씩 괜찮은 그림이 나왔다. 결과적으로는 승률이 40% 초반대라는 것이 마음에 걸린다. 이동평균선이 하락하고 있을 때에만 진입하는 조건을 추가로 넣어서 다시 최적값을 찾아봤다. 수익은 다소 감소하지만 MDD와 승률이 조금 개선됐다. 2024. 4. 21. 코스피/코스닥/달러 포지션 구축 지난주부터 코스피 200, 코스닥 150 그리고 달러 선물의 1차 매수를 시작했다. 매수 이후에 추가 하락이 나오면서 변동성이 큰 코스닥 150 선물은 청산하고 소량 보유하던 코스닥 150 레버리지 ETF를 사모으기로 했다. 추세선의 하단까지 충분히 기다려볼 수 있다고 생각했지만 Failure swing이 발생할 수도 있다는 생각에 1차 매수를 시작한 것이었는데 상당수의 차트에서 그 위치에 도달했다. 코스피는 이탈한 위치에 있지만 코스피 200은 하단 위치가 충분히 많이 남아있었는데 오늘 장중에 순간적으로 이 위치까지 도달했다가 반등했다. 코스닥은 추세를 정확하게 지키고 있고 코스닥150은 아직 하단이 열려있다. 다만 에코프로의 이전상장으로 매매가 정지되어 있는 영향도 있을 거라 보면 이 정도의 위치가 .. 2024. 4. 19. 코스닥150 장중 추세 (24년 4월 현재) 일전에 코스닥 150의 장중추세에 대한 글을 포스팅했었다. 그 이후 대략 한 달 하고도 반이 지난 시점에 다시 자료를 업데이트해 봤다. 이 방법이 장중추세를 표현하는 절대적인 방법은 될 수 없으나 사후적으로 대략적인 수치정도는 갸름할 수 있지 않을까 한다. 자세한 산출방법은 아래 글에 남겨두었다. 2024.02.25 - [시스템트레이딩] - 최악의 변동성 (feat. 코스닥 150 선물) 최악의 변동성 (feat. 코스닥150선물) 2월도 거의 막바지에 다다른 트레이딩 관점에서는 좋지 못한 변동성이 나타나고 있다. 상승이든 하락이든 명확한 방향을 유지하지 못하고 장중에 위아래로 흔드는 패턴들이 연거푸 나타나고 있 toniteifly.tistory.com [코스닥 150 선물 장중추세] 3월은 39.7%로.. 2024. 4. 14. Silver 전략 개발 #2 [Equity Curve] [연도별/월별 손익] 밤새도록 최적화를 돌려보면서 나쁘지 않은 결과물을 찾았는데 아마 MDD는 쉽게 깨질 것 같아 보인다. 하지만 COMEX 시세이용료를 내면서 거래할 수 있는 종목이 Gold, Copper, Silver 셋 밖에 없다 보니 약간은 걱정은 되지만 바로 실전에 투입해보려고 한다. 2024. 4. 13. Heating Oil 전략 개발 [Equity Curve] [연도별/월별 손익] 이것 말고도 몇 개 만들어보긴 했는데 도무지 변동성이 잘 잡히지 않는다. 일단 접고 Brent Crude Oil로 넘어가야 할 듯... 2024. 4. 12. Crude Oil 전략 개발 이틀 동안 작업하는 내내 성과가 좋지 않아서 굉장히 지쳐있는 상태였다. 그런데 의외로 시뮬레이션 도중 무시하고 지나칠뻔한 작업물을 다시금 다듬어보다가 그나마 괜찮은 결과물을 찾은 것 같다. [Equity Curve] [연도별/월별 손익] [연도별/요일별 손익] 몇 가지 전략들을 돌려봤는데 이전 몇 가지 버전에서는 금요일의 수익이 가장 안정적인 패턴으로 나왔는데 현재 버전은 지표 발표일인 수요일이 가장 좋게 나타난다. 아무래도 이전 버전에서는 급격한 변동성을 감당하지 못한 효과가 나타난 것이 아닐까 싶다. 2024. 4. 9. Gold 전략 개발 #2 기존 전략보다는 못하지만 없는 것보다는 낫겠지... 2024. 4. 7. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 25 다음
