분류 전체보기226 essential 약간은 이르지만 많은 포트폴리오 운영을 정지했다총 자산 대비 퍼센트로 따지자면 대략 8퍼센트 정도의 drawdown이지만 그 성격이 더 중요하다고 생각했다. 설정해둔 최대 손실 한계는 10%쯤되니까 추가적인 버퍼는 약 2퍼센트. 손실보다 더 두려운것은 지금 시장에서 먹히는 전략이 얼마나 남아있느냐라는것그렇다고 살아남은 전략들에 지나치게 많은 비중을 줄수도 없다. 그건 자칫 더 큰 회생불가능한 손실을 만들수도 있기 때문에. 2025. 5. 26. [Python] SuperTrend 인터넷에 돌아다니는 코드를 조금 바꿨다.데이터의 상황에 따라서는 compute_supretrend 함수를 numba로 처리하는 것이 더 빠를 수 있다. def supertrend(df, atr_period=14, atr_multiplier=3.0, source='HL'): prev_close = df['close'].shift(1) tr_a = df['high'] - df['low'] tr_b = abs(df['high'] - prev_close) tr_c = abs(df['low'] - prev_close) tr_temp = np.maximum(tr_a, tr_b) df['tr'] = np.maximum(tr_temp, .. 2025. 5. 18. KRX 증거금률 및 산출변수 변경내역 낮에 증거금 부족으로 주문이 안 들어갔다.바로 확인한 후에 예수금을 채워 넣고 포지션 진입에 성공했지만 차라리 안 들어가는 게 좋을 뻔했다. 그런데 KRX에 가서 확인해 보니 수시 변경이 있었다.https://regulation.krx.co.kr/contents/RGL/06/06020800/RGL06020800.jsp 다른 증권사는 어떤지 모르겠지만 키움증권 OpenAPI로는 증거금률 조회가 안 되는 것 같다.월말 정기조정 때마다 수작업으로 업데이트를 했는데 이번처럼 수시 변경에는 대응하기가 어렵다. 결국 위 게시판의 글들을 크롤링하는 코드를 만들었다.하루에 한 번씩 실행해서 새 글이 올라오면 텔레그램으로 알림을 보내놓는 걸로... import requestsimport pandas as pdf.. 2025. 4. 25. 거짓말이겠지? 총수익은 낮지만 13.8년 동안 총 86번의 거래 중에서 84번의 승, 승률 97.67% 이게 될까? 2025. 4. 21. 변동성 1. 최근에는 변동성을 다루는 방법에 대한 고민이 많다. 예전에는 어느 한쪽 방향으로 튀어나가는 움직임을 따라가는 것이 돌파전략의 전부가 아닐까 하고 생각했었는데 여기에 중요한 것이 빠져있다는 것을 깨달았다. 돌파 시점의 변동성을 어떻게 정의하고 제한하는 것이 더 중요한 것 같다. 2. 해외선물 전략들 중 부진한 것들을 상당 부분 제거하고 애매한 전략들은 비중을 크게 줄였다. 앞으로 한동안은 암호화폐에 집중할 생각이다. 지금은 지나치게 다양한 시장에 발을 담고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었다. 현실은 그 다양한 시장에서 아직은 수익은 일정 부분에 집중되어 있다. 변동성이 따라주지 않는 시장에의 투자비중은 줄일 계획을 갖고 있는데 이 변동성을 주기적으로 모니터링할 수 있는 여러 가지 지표들과 이를 관.. 2025. 4. 1. 50번째 캠핑 마지막 캠핑을 1월 13일에 오도치캠핑장에서 했으니 2달이 넘은 셈이다. 미칠듯이 덥던 작년 여름에 1달반 동안 캠핑을 쉰 이후로 가장 오래 캠핑을 하지 않았던 것 같다.사실 최근에는 조금 정신이 없었다. 거의 매주 지방 출근이 있었고 그럴때마다 회식을 했고 2월초에 사무실을 얻고 이런 저런 것들을 세팅하고 새로운 아이디어를 여러가지 상품군에 테스트하는데 시간을 많이 썼는데 그 와중에 트레이딩 결과물은 지지부진했다. 자주 오던 "너의 아지트가 되어줄게" 에서 몇개 데크 자리 위에 무텐트존이 새로 생긴것을 봤던 것이 생각나서 한번 예약을 해봤다. 텐트를 피칭하지 않는다는 점을 제외하면 특별할건 없지만 세팅시간도 줄고 셋업하는 것이 귀찮은 마음이 들때는 한번씩 올만 한 것 같다.오늘 새벽에 눈이 온다고 한다.. 2025. 3. 17. 공매도 금지 효과? 최근에 볼린저밴드 돌파 전략을 만들어서 여러 가지 상품들에 적용해 보고 결과가 나쁘지 않아서 국내 지수 선물에도 적용해 봤다. 코스피는 반나절 정도 최적화를 해가며 적절한 파라미터를 찾아봤는데 결국 실패했고 코스닥은 매우 간단한 몇개 변수 값만 집어넣어서 돌려봤더니 너무나도 익숙한 결과가 나와서 더 이상의 최적화는 무의미하다는 판단을 내리게 됐다. 예상했던 것과 같이 2023년 11월 6일 공매도 전면 금지 이후 줄줄 흘려내리는 모습이다. 여러가지 필터들을 집어넣어서 뒷부분의 수익곡선을 상승하게 하거나 평평하게 만들 수는 있겠지만 결국 최적화->손실->최적화->손실의 무한 루프를 반복할 것이 뻔하다. 2025. 3. 6. S&P500 새 전략 '돌파'만 주야장천 몇 년째 파다 보니 자연스럽게 체득하게 된 것은 돌파의 핵심은 '변동성의 크기'에 달려있지 않나 싶다.그 변동성의 크기를 여러 방면에서 고려해본 최근의 관점을 적용해 본 전략군 중 하나이다. 일단 실전에 바로 투입하되 MDD깨면 중지하기로 하고 연말쯤 꺼내보려고 한다. 2025. 3. 2. 사무실 계약 3년 반 가량 되는 집에서의 업무 생활을 청산하려고 사무실을 구했다.계약한 지 딱 한 달이 됐다. 그동안 책상부터 의자까지 모든 걸 새로 사서 채워 넣다 보니 시간이 좀 걸렸다. 기분 탓인지 모르겠지만 집중력이 높아졌고 방구석에서 무언가를 시작하려고 할때마다 "이건 어차피 해봐도 안될 거야" 라는 식의 부정적인 생각들이 떠오르곤 했는데 그런 것들이 많이 사라짐을 느낀다. 앞으로 이 공간에서 더 새로운 것들을 많이 할 수 있길 기대해본다. 2025. 3. 2. 이전 1 2 3 4 ··· 26 다음
