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개별 전략의 위험관리 - 롱과 숏 예전에 투자비중 관리에 대해서 포스팅한 글들이 있는데 번거롭기도 하고 해서 현재는 이런 Drawdown의 백분위 값을 사용하지 않고 고정된 비율의 퍼센티지를 사용하고 있다. 약간은 보수적으로 고정된 수치를 설정해서 운영하고 있는데 하나의 전략 단위의 Drawdown이 특정 퍼센트를 넘어가면 비중을 절반 줄이고 또다시 특정 퍼센트를 추가로 넘기면 해당 전략의 운영을 멈추는 방법을 쓰고 있다. 2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 2022.03.24 - [시스템트레이딩] - DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2) 이 자금관리 규칙을 적용할 때 개별 전략의 Long과 Short의 성과를 하나로 합쳐서 판단을 해왔었는데 작년 늦은 여름부터 Long과 Short .. 2024. 2. 14.
묵혀둔 코스피200 전략들의 지난 1년 성과 작년 여름쯤부터 코스피 전략들을 전부 갈아치웠는데 이후 결과적으로는 바꾼 전략들의 성과는 별로 좋지 않았다. 프로젝트 파일들을 뒤지다가 그 이전에 세팅되어 있던 전략들, 지금으로부터 거의 1년 전 작업해둔 버전을 찾아서 이후의 성과만 뽑아봤는데... 대부분의 경우 매도 쪽의 성과는 썩 좋지 못하다. 요즘 드는 생각인데 지수 선물을 안정적으로 굴리고 싶다면 매도는 아예 버리는 것이 정신건강에 좋지 않을까? 하지만 막상 매도가 한방씩 터져줄 때의 희열은 참을 수가 없다. 그나저나 전략마다 1계약씩 걸어두고 놔뒀으면 대략 천만 원은 벌었을 듯? 증거금 대비 수익률은 대략 28%지만 최대낙폭이 12백만원이라서 운영하다가 멘털이 나갔을지도 모르겠다. 2024. 2. 13.
2023년 연간 성과 7월 말의 포스팅을 마지막으로 한동안 블로그를 하지 않았는데 가장 큰 이유는 흥미가 떨어졌기 때문이었다. 2023년 한 해 동안의 전체 계좌는 끔찍하게도 190 거래일 동안 언더워터에 빠져있었다. 상반기에는 꽤나 많은 것들을 시도해봤었는데 어느 시점부터 계속해서 돈을 잃기만 하는 상황들이 반복되었다. 새로 도입한 전략들은 손실이 거듭되었고 설상가상으로 선물시장의 개장시간이 15분 당겨지는 제도의 변화까지 생겼다. 정신적으로 꽤나 지쳐있었던 나는 여러가지 새로운 것들을 테스트해 보는 것보다는 안정적으로 전략들과 계좌를 운용해야겠다는 생각을 했고 이후 투자비중을 최고점 대비 50% 미만으로 조정했다. 한동안은 내가 트레이딩을 하는 이유가 뭘까 고민을 많이 했다. 돈을 벌기 위해서일까? 그렇다면 돈을 벌어서 .. 2023. 12. 30.
ETF전략 포트폴리오 운영성과 (2023년 7월) 기존 전략들을 몇 개 바꾸고 추가하면서 '코스닥 ETF전략 운영성과'라고 할 수 없게 되어버렸다. 6월 초에 한국투자증권 API를 써보고 싶어서 계좌를 하나 만들었고 한 달가량 전략들을 바꾸어가며 테스트하다가 오류가 많아서 내내 까먹기만 했지만 다행히도 안정화 단계에 들어선 7월은 수익으로 마감했다. 2023. 7. 31.
몇가지 짧은 생각 언더워터 기간 어떤 전략이 보여주는 백테스트 결과에서의 최대 언더워터 기간이 250일이라고 가정해 보면 미래에도 그 전략이 수익을 낼 수 있을지는 다른 문제지만 실제로 전략을 선택할지 말지를 두고 고민을 할 때 그보다 중요한 것은 가까운 미래에 무시할 수 없는 확률로 250일 동안 돈을 벌어다 주지 못할 수도 있다는 점이다. 그럼 이 기간 동안 버틸 수 있을까? 백테스트 기간 해외 지수 선물들을 두고 여러가지 변수들을 넣어 백테스트해 봤는데 상대적으로 이전 기간보다 변동성이 낮아져 있는 상태에 진입하는 게 안정성 관점에서는 좋은 결과를 보였다. 그러나 이런 식으로 시장의 참여를 제한할 경우 관점에 따라서는 충분한 샘플수가 확보되지 않는 것이 아닐까 하는 생각이 든다. 모집단을 늘리기 위해서 더 오랜 기간.. 2023. 7. 25.
번아웃 최근 번아웃이 꽤 심하게 왔다. 6월 초부터 내 상태가 정상이 아니라는 것을 알았지만 하고 있던 프로젝트들을 마무리 지어야 했기 때문에 어떻게든 참으면서 버텨내야 했다. 사회생활을 시작한 이후로 몇 번이고 번아웃을 경험했지만 퇴사를 하고 프리랜서가 된 후 부업이었던 시스템트레이딩이 본업이 되어버린 후에는 처음 겪는 일이었다. 그 이후로 한달 가까이 트레이딩을 떠올릴 수 있는 일들은 일부러 피했다. 계좌의 변동성도 싫어서 트레이딩 규모도 절반 이하로 줄였고 블로그에 포스팅하려고 작성 중이던 몇몇 글들도 마무리 짓지 못한 채 방치했다. 그 대신 평소에 바쁘다는 핑계로 만나지 못한 사람들을 만나서 술을 마셨고 자주 산책을 했고 평소보다 운동을 하는 시간을 두배로 늘렸다. 트레이딩이 유일한 삶의 즐거움이 되지 .. 2023. 7. 25.
lower high - lower low 역추세 전략 (NQ/ES) 포트폴리오의 대부분이 돌파 위주의 전략들로 구성되어 있어서 역추세 전략들을 구상하던 차에 lower high - lower low 패턴을 활용한 전략을 만들어봤다. 아래의 1번 조건만으로 lower high - lower low 패턴이 완성되는데 시장의 하락변동성이 커진 상황에서는 연속적으로 크게 무너지는 현상이 있어서 어떤 방법으로 보완할까 고민을 많이 했다. 장기적인 우상향추세일 것을 조건으로 적용해보기도 하고 몇 가지 필터들을 추가해 봤는데 거래 횟수가 지나치게 감소하거나 특정 구간에서 지나치게 오버피팅되는 현상이 있어서 일단 제외하고 변동성이 너무 큰 구간은 제외하는 방법을 생각해 봤다. [진입 및 청산조건] 1. 전일의 고가 < 전전일의 고가 AND 전일의 저가 < 전전일의 저가 (lower h.. 2023. 7. 24.
2023년 상반기 트레이딩 성과 전략들이 5월을 기점으로 심하게 무너졌다. 수익이 지나치게 급격하게 상승했고 연이어 빠르게 무너지는 바람에 적시에 익스포져를 조절하는 등의 대응이 쉽지 않았다. 2023. 7. 23.
코스닥ETF전략 운영성과 (2023년 6월) 포스팅이 많이 늦었는데 어쨌든 2023년 6월 한 달 동안 7개 계좌에서 약 1백만 원의 수익을 냈다. 반년 가까이 지켜봤는데 5번 전략의 성과가 부진해서 결국 포트아웃 시켰다. 최근 추가한 6번, 7번 전략은 최근 시장에 잘 부합하는 느낌. 2023. 7. 23.

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