시스템트레이딩6 시스템트레이딩을 시작하게 되기까지 요즘 내가 시스템 트레이더로 성공할 수 있을까? 하는 고민이 자주 든다. 그러다 문득 투자와 관련된 예전의 기억을 찬찬히 떠올려봤다. 앞으로도 내가 시스템트레이딩을 하면서 오랜 기간 시장에서 살아남는다면 이 글은 오래된 기억에 대한 기록이 될 것이고 반면 시장에서 퇴출당한다면 이 글뿐만 아니라 블로그 조차도 아마 사라지게 될 것이다. 나는 직장 생활을 시작하고 꽤 오랜 기간 동안이 지나서야 겨우 학자금, 마이너스 등의 대출을 모두 갚을 수 있었다. 약간의 돈이 남아있던 나는 증권계좌를 개설하고 돈을 넣었다. 성공한 투자자가 되고 싶었다. 좋은 기업의 주식을 사서 오랫동안 투자한다면 정기예금 이자율보다는 괜찮은 수준, 몇십퍼센트 정도의 수익률은 되지 않을까? 몇 번의 묻어두기식 투자에 실패한 나는 초조해졌.. 2022. 5. 2. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 3월) 사실 5개의 전략을 한 달 내내 가동하지는 못했다. 3월 선물증거금률이 전월보다 엄청나게 올라간 걸 뒤늦게 알았다. 그래서 월초에 5번째 계좌 자금을 모두 인출했었고 3월 중순부터 수익금 일부로 다시 5번째 계좌를 운영했다. 1, 2, 3번 전략의 성과가 매우 좋았고 기대했던 5번 전략은 백테스트 상에서도 큰 성과를 보여주지는 못했다. 4월은 선물증거금이 낮아지기를 기대했지만 큰 변화가 없었고 아래 5개 전략들도 모두 운영하기는 어려울 것 같아서 어느 쪽으로 조정해야할지 고민 중이다. # 2022년 1분기 전체 ETF포트 성과 2022. 3. 31. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 1월) 2022년 1월은 두 전략 모두 거래가 있던 날이 단 5일에 불과할 정도로 엄청난 하락장이었다. 코스닥150레버리지가 30%가 넘게 하락하는 동안 수익을 거둔 것이 신기할 다름이다. 2022. 1. 28. 코스닥ETF전략 백테스트 및 7월 성과 7월 중순부터 계좌를 나누어서 테스트해봤는데 백테스트 시 매도 및 매수 시 5원씩 슬리피지가 생긴다고 가정한 것보다 양호하게 나오는 것 같다. 다섯 번째 전략은 최근 성과가 꺼림칙해서 보류 중이었는데 7월 성과 또한 가장 최악이었다. 구분 최종자본 MDD 승률 거래회수 최대수익 최대손실 7월성과 K1 1023% 6.57% 47.27% 1064 8.46% -1.86% -1.16% K2 1142% 7.16% 45.56% 799 9.27% -1.82% 1.32% K3 390% 6.61% 52.11% 568 6.11% -1.86% -1.12% K4 517% 6.26% 55.39% 399 8.44% -2.41% -0.54% K5 521% 6.64% 58.29% 410 13.02% -2.89% -1.80% 복리투자.. 2021. 8. 1. 7월 끝 2021년 7월... 가장 많은 비중을 차지하고 있는 국내선물전략들은 중반까지 순조로운 흐름이었으나 후반부에 무너져서 아쉽게도 수익금을 그대로 다 내주게 되어 결국 약간의 손실로 7월을 마감하게 될 것 같다. 제일 큰 문제는 코스피 선물 전략들이다. 작년 3/4분기부터 올해초까지 큰 수익을 안겨준 전략들의 수익곡선이 3월부터는 고점을 찍고 서서히 하락하는 패턴들을 보이고 있었다. MDD와 손실을 줄이기 위해 거래시간, 필터, 변수 최적화 등등 다 조절해봤지만 그럴 때마다 전략들이 번호표를 뽑고 기다렸다는 듯이 돌아가며 순차적으로 망가지고 있었다. 오늘도 가장 오래된 두 개의 전략은 사이좋게 MDD를 갱신했다. 고민을 하다가 미니 코스피로 상품을 변경하고 몇개 포트의 비중을 감소시켰는데, 최적화를 다시 해.. 2021. 7. 29. 코스닥150ETF 전략재개 한동안 새롭게 추가할 전략을 고민하다 코스닥150ETF을 이용하는 단기트레이딩 전략을 다시 포트폴리오에 추가하기로 했다. 코스닥150ETF 전략은 시스템트레이딩을 처음 접하던 이래로 가장 많은 시간을 투입하고 방대한 삽질을 경험한 애증의 전략이었다. 지금도 233740, 251340은 122630, 252670과 함께 내가 외우고 있는 유일한 종목코드들이다. 그러나 점차 선물의 투자비중이 증가했고 MDD가 커져가던 상황에서 방치해오다 몇달 전 모든 ETF전략들을 시스템에서 제외해버렸다. 그 당시는 다른 전략들의 구상과 운영에 집중하고 있어서 사실 깊게 생각해보지 않았는데 지금에서야 뒤늦게 생각해보면 ETF 전략 운영의 실패는 아래와 같은 이유였다. ETF호가 단위와 슬리피지 ETF의 호가는 단위당 5원으.. 2021. 7. 12. 이전 1 다음
