백테스트2 변화하는 시장 내 포트들은 전부 10분으로 설정해둔 Timeframe에서 움직인다. 10분마다 새롭게 전략위치를 계산하고 주문가격대를 결정한다. 왜 10분을 택하게 되었을까 너무 느리지도 빠르지도 않은 백테스트 속도와 슬리피지와 거래비용을 추가하면 할수록 망가지지 않는 적당한 거래회수, 보여주는 시간대에 이 정도인 것 같다고 생각했다. 지난 주 내내 데이터베이스를 새롭게 구축했고 좀 더 높은 정밀도와 오랜 기간의 데이터를 토대로 백테스트가 가능해졌다. 그래서 현재의 Timeframe보다 2배으로 정밀한(?) 5분봉을 가지고 새로운 코스피200 선물 Break-Out전략을 만들어봤다. 1. 전기간 최적화 (2011.06.17 ~ 2021.08.13) 대충 찍어낸 것치고는 괜찮은 흐름으로 보인다. 그런데 매수 및 매도 포.. 2021. 8. 16. 코스닥ETF전략 백테스트 및 7월 성과 7월 중순부터 계좌를 나누어서 테스트해봤는데 백테스트 시 매도 및 매수 시 5원씩 슬리피지가 생긴다고 가정한 것보다 양호하게 나오는 것 같다. 다섯 번째 전략은 최근 성과가 꺼림칙해서 보류 중이었는데 7월 성과 또한 가장 최악이었다. 구분 최종자본 MDD 승률 거래회수 최대수익 최대손실 7월성과 K1 1023% 6.57% 47.27% 1064 8.46% -1.86% -1.16% K2 1142% 7.16% 45.56% 799 9.27% -1.82% 1.32% K3 390% 6.61% 52.11% 568 6.11% -1.86% -1.12% K4 517% 6.26% 55.39% 399 8.44% -2.41% -0.54% K5 521% 6.64% 58.29% 410 13.02% -2.89% -1.80% 복리투자.. 2021. 8. 1. 이전 1 다음
