Gold 전략 개발

 

돌파 전략 중 어떤 유형을 적용해 볼까 고민하다가 일단 과거 특정 기간 동안의 일봉 고점을 대상으로 삼고 백테스트를 해봤다. 대략 사흘 내내 시뮬레이션을 돌렸는데 Equity Curve를 직접 눈으로 보면서 변수들을 하나씩 조정해 가느라 시간이 꽤나 걸렸다.

 

다른 지수와는 완전히 다른 형태의 움직임을 보여서 최적화된 변수를 찾는데 시간이 오래 걸린 듯하다. 지수의 돌파에 쓰던 낮은 변동성 이후 나타나는 돌파형태, 진입시간제한, 이동평균선 등의 필터가 제대로 먹히지 않았다. 청산방법이 꽤나 중요한데 장종료시의 청산이나 오버나잇이나 확실한 묘수가 보이지 않고 현재로서는 요요 청산과 이동평균선, 샹들리에청산 변형한 형태를 조합하여 사용해 봤는데 이것 또한 완벽하지는 않은 듯하다. 

 

 

그나마 나온 결과물들 중에서는 이 버전이 가장 예쁘긴 한데 최근 시장이 크게 상승했는데 성과가 기대만큼 나오지 않은 점은 아쉽다. 

 

 

[Equity Curve]

 

 

[년도별/월별 손익]