코스피200선물3 무지성 종가베팅 - 개선판 이전에 포스팅한 글에서는 당일 종가에 매수하고 익일 시가에 무조건 매도한다고 가정하였다. 2021.08.31 - [시스템트레이딩] - 무지성 종가베팅 무지성 종가베팅 IBS를 이용한 종가베팅 전략을 포스팅했는데 잠시 비공개로 돌려놓았다. 약간의 설명과 검증이 필요한 가정이 몇가지 코드에 포함되어 있다는 점을 잊고 있었는데 이번 기회에 다시 갈아엎고 처 toniteifly.tistory.com 그런데 꼭 그다음날 시가에 청산하는 것이 가장 좋은 선택일까? 다음날 갭하락과 갭상승하는 경우에 발생할 수 있는 여러 가지 시나리오들을 생각해보면 머릿속이 복잡해진다. 갭하락하는 경우 시가에 바로 청산해버리는 것보다는 어느 정도 반등을 기다렸다가 청산하는 것이 좋지 않을까? 그러다가 다시 상승하지 않을까? 그렇다면 .. 2021. 9. 1. 무지성 종가베팅 IBS를 이용한 종가베팅 전략을 포스팅했는데 잠시 비공개로 돌려놓았다. 약간의 설명과 검증이 필요한 가정이 몇가지 코드에 포함되어 있다는 점을 잊고 있었는데 이번 기회에 다시 갈아엎고 처음부터 해보기로 했다. 일단 이번 전략은 이름하여 '무지성 종가베팅' 전략이다. 대상 - 코스닥 150 선물지수의 일봉 차트 기간 - 2015년 11월 24일 ~ 2021년 8월 31일 조건 1 - 종가 매수 후 익일 시가 매도 조건 2 - 시가 매수 후 당일 종가 매도 기타 - 거래비용, 체결 오차 없는 것으로 가정 익히 알려진 바와 같이 조건1의 수익률이 압도적으로 우수하다. 통상적으로 알고 있는 오버나잇에서 발생되는 수익의 원천이다. 조건 1이 월등하는 것은 시장에서의 투자자들의 여러 가지 행동과 불변의 명제처럼 받.. 2021. 8. 31. 변화하는 시장 내 포트들은 전부 10분으로 설정해둔 Timeframe에서 움직인다. 10분마다 새롭게 전략위치를 계산하고 주문가격대를 결정한다. 왜 10분을 택하게 되었을까 너무 느리지도 빠르지도 않은 백테스트 속도와 슬리피지와 거래비용을 추가하면 할수록 망가지지 않는 적당한 거래회수, 보여주는 시간대에 이 정도인 것 같다고 생각했다. 지난 주 내내 데이터베이스를 새롭게 구축했고 좀 더 높은 정밀도와 오랜 기간의 데이터를 토대로 백테스트가 가능해졌다. 그래서 현재의 Timeframe보다 2배으로 정밀한(?) 5분봉을 가지고 새로운 코스피200 선물 Break-Out전략을 만들어봤다. 1. 전기간 최적화 (2011.06.17 ~ 2021.08.13) 대충 찍어낸 것치고는 괜찮은 흐름으로 보인다. 그런데 매수 및 매도 포.. 2021. 8. 16. 이전 1 다음
