코스닥150레버리지ETF2 코스닥ETF전략 백테스트 및 7월 성과 7월 중순부터 계좌를 나누어서 테스트해봤는데 백테스트 시 매도 및 매수 시 5원씩 슬리피지가 생긴다고 가정한 것보다 양호하게 나오는 것 같다. 다섯 번째 전략은 최근 성과가 꺼림칙해서 보류 중이었는데 7월 성과 또한 가장 최악이었다. 구분 최종자본 MDD 승률 거래회수 최대수익 최대손실 7월성과 K1 1023% 6.57% 47.27% 1064 8.46% -1.86% -1.16% K2 1142% 7.16% 45.56% 799 9.27% -1.82% 1.32% K3 390% 6.61% 52.11% 568 6.11% -1.86% -1.12% K4 517% 6.26% 55.39% 399 8.44% -2.41% -0.54% K5 521% 6.64% 58.29% 410 13.02% -2.89% -1.80% 복리투자.. 2021. 8. 1. 코스닥150ETF 전략재개 한동안 새롭게 추가할 전략을 고민하다 코스닥150ETF을 이용하는 단기트레이딩 전략을 다시 포트폴리오에 추가하기로 했다. 코스닥150ETF 전략은 시스템트레이딩을 처음 접하던 이래로 가장 많은 시간을 투입하고 방대한 삽질을 경험한 애증의 전략이었다. 지금도 233740, 251340은 122630, 252670과 함께 내가 외우고 있는 유일한 종목코드들이다. 그러나 점차 선물의 투자비중이 증가했고 MDD가 커져가던 상황에서 방치해오다 몇달 전 모든 ETF전략들을 시스템에서 제외해버렸다. 그 당시는 다른 전략들의 구상과 운영에 집중하고 있어서 사실 깊게 생각해보지 않았는데 지금에서야 뒤늦게 생각해보면 ETF 전략 운영의 실패는 아래와 같은 이유였다. ETF호가 단위와 슬리피지 ETF의 호가는 단위당 5원으.. 2021. 7. 12. 이전 1 다음
