투자비중관리2 DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2) 2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위 값을 활용한 투자비중 관리 2022. 3. 24. DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 시스템트레이딩을 시작한지 얼마되지 않았을 때는 '어떤 전략을 개발할 것인가?' 와 '어떻게 시스템으로 구현할 것인가?' 하는 두 가지의 고민만이 있었는데 시간이 흘러갈수록 그보다 더 큰 "Drawdown에 어떻게 대응해야하는가?" 하는 답이 없는 고민을 오랫동안 해왔다. 결국 현재는 일전에 썼던 글과 같이 MDD와 현재의 DD의 비율을 산출해서 일정 비율이 넘어가면 투자비중을 줄이는 아래와 같은 방법을 사용하고 있었다. 전략별 DD / MDD 비율이 80% 이상인 경우 -> 투자비중 50%로 감소 전략별 DD / MDD 비율이 100% 인 경우 (MDD갱신) -> 투자비중 10~20%로 감소 2022.02.15 - [시스템트레이딩] - 자금 및 전략관리 자금 및 전략관리 시스템트레이딩을 시작하고 가장 괜.. 2022. 3. 23. 이전 1 다음
