금속 선물들의 과거 변동성 (Copper/Gold/Palladium/Platinum/Silver)

 

 

 

 

무슨 짓을 해도 수익곡선이 평평하게 눕다 못해 고꾸라치는 구간이 있어서 최적화를 해봤는데도 나아지지가 않아서 해당 구간의 변동폭( (high-low) / open )을 계산해서 120일 이동평균을 적용해 봤더니 그럴만한 이유는 있었다. 2% 위를 유지하던 평균 변동폭이 이 밑으로 고꾸라지는 구간이었다. 

 

 

 

 

혹시나 해서 다른 5개의 금속 선물들도 모두 같이 계산해 봤다.

일일 변동폭을 연간 평균한 값과 전체 기간을 평균한 값은 아래와 같다. 변동폭만 본다면 gold를 제외한 나머지 금속들은 2%를 상회하지만 살펴보면 의외로 그 변동폭을 장기간 동안 일정하게 유지해 주는지가 중요할 것 같다. 그렇지 않다면 특정구간에 맞춰 최적화된 전략의 파라미터라면 이외의 구간에서 적절하게 대응하지 못할지도 모른다. 이 관점에서는 변동성은 낮지만 그 변동성을 일정하게 유지해 주는 것은 표준편차가 낮은 gold가 제일 부합하는 것 같다. 

 

Daily (High - Low) / Open

 

 

120Day Moving Average of Daily (High - Low) / Open