코스닥150 장중 추세 (24년 4월 현재)

 

일전에 코스닥 150의 장중추세에 대한 글을 포스팅했었다. 그 이후 대략 한 달 하고도 반이 지난 시점에 다시 자료를 업데이트해 봤다. 이 방법이 장중추세를 표현하는 절대적인 방법은 될 수 없으나 사후적으로 대략적인 수치정도는 갸름할 수 있지 않을까 한다. 자세한 산출방법은 아래 글에 남겨두었다.

 

2024.02.25 - [시스템트레이딩] - 최악의 변동성 (feat. 코스닥 150 선물)

최악의 변동성 (feat. 코스닥150선물)

 

 

 

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[코스닥 150 선물 장중추세]

Correlation (14MA)와 Covariance (14MA)

 

 

연도별/월별 Correlation의 평균치

 

3월은 39.7%로 약간은 회복된 흐름이지만 4월이 절반쯤 지난 지금은 20%대로 크게 하락했다.

 

 

 

 

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[Correlation 90%를 상회하는 일수]

 

 

90%를 초과하는 일수를 집계해 봤는데 2024년 현재까지 단 4일밖에 되지 않는다. 그러나 이 흐름은 작년 9월에 90% 초과 일수가 0으로 나타나면서 시작된 것일지도 모른다. 

 

 

Corr가 90%가 초과하는 일수가 왜 중요한 것인지 의문이 생길 수도 있는데 각자의 전략들마다 차이가 있을 수 있지만 나의 경우 다양한 전략군들의 종합적인 성과를 보면 이러한 일자에 거래수익이 압도적으로 집중되는 현상이 있었기 때문이다. 만일 이런 일자에만 거래를 했다면 말도 안 되는 손익비에 다가 누적된 순이익의 1.4배에 달하는 성과를 낼 수 있었을지도 모른다. 코스닥 150 시스템을 보유하고 있는 분이라면 한 번쯤 본인의 트레이딩 성과와 어떤 관계가 있는지 비교해 보시는 것도 재미있을 것 같아서 아래에 엑셀 자료를 첨부해두었다.

 

코스닥150 Corr 90%이상 일자의 손익 비중 (2022.1.1 ~)

 

 

 

결국 대부분 코스닥 150 선물의 과거 데이터를 토대로 만들어진 전략들은 적게 벌고 적게 잃으면서 원금에 가깝게 유지하면서 버티다가 한방에 크게 버는 몇몇 일자에 수익이 집중되는 구조일 가능성이 클 것이다. 왜냐하면 어설픈 역추세나 짧게 치고 빠지는 트레이딩보다는 위와 같은 형태가 수익이 훨씬 컸을 것이기 때문인데 현재는 이런 패턴이 나타나는 빈도수가 현저하게 감소했다는 것이 고민이 되는 지점이다.

 

 

 

 

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[코스닥 150 시스템 투자비중]

 

 

1분기 동안 손실이 지속되면서 설정된 시스템의 룰에 따라서 이미 상당 부분 전략들의 비중이 감소된 상황이었다. 그럼에도 전체 전략들에 대해서도 중요한 결정이 필요한 시기라고 생각해서 전략들 중 애초에 백테스트 성과 낮은 것 30%를 중단시켰고 남아있는 전략들을 최근 불리한 변동성이 펼쳐지고 있는 장에서 수익보다도 손실을 최소화하는 형태로 최적화한 후에 다시 최종 성과에 따라 비중을 크게 감소시켰다. 현재 투자비중은 22년 11월 데이터베이스에 오류가 생겨서 일시적으로 비중을 잘못 급감시켰던 시점과 비슷한 수준이다. 

 

 

 

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현재 살려둔 전략들의 Drawdown이 exposure 기준의 3%에 달하면 아마 내가 고민할 틈도 없이 자동으로 시스템이 중단되도록 설정해 두었다. 지금의 Drawdown이 어느 정도 피로도가 쌓여있는 상황인 전략들이 많아서 최악의 상황이 지속되어 남은 전략들이 모두 중단된다면 그때까지 추가로 감당해야 할 손실의 폭은 어느 정도가 되는지를 고려했고 내가 추가로 감내가능한 손실금액을 설정하고 거꾸로 베팅비중을 계산했다.

 

 

최근 몇 달간 고민이 많았는데 이제 남은 최대 손실폭을 설정해두고 나니 마음이 편해졌다.

 

 

 

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K150F_CORR_VOL.xlsx

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