분류 전체보기224 Candlestick Backtest https://github.com/TA-Lib/ta-lib-python?tab=readme-ov-file#pattern-recognition TA-Lib에 정의되어 있는 pattern 중에서 signal이 100인 long 방향만 테스트를 해봤다.조건은 간단하게 해당 candle pattern 출현 익일 시가 진입 후 다음날 시가에 청산하는 것.다만 연결선물이라 월물교체 효과가 반영되어 있을 수도 있다. 몇가지 선물만 적용해 봤는데 눈에 띄는 결과가 몇 개 보인다. 이걸 그대로 적용하기보다는 캔들의 유형 등에 따라 다시 디테일하게 전략화하는 방법을 생각해 봐야겠다. 2024. 10. 3. 몇몇 전략들의 근황 9월은 전체적으로 약간의 손실로 마감했다. Robustness가 의심스러운 몇몇 전략들을 잠시 중단했었는데 이 시기에 고점을 돌파한 전략들이 꽤 있었다. 아쉬운 결과이지만 전략들이 버텨주고 있다는 것에 위안을 삼고자 한다. 코스피 200 전략들 중 백테스트 성과만으로는 가장 잘난 놈인데 최근 성과가 재미가 없기도 했고 잠시 멈춰두었는데 고점을 돌파해 버렸다. 이 전략을 돌리는 자금으로 다른 전략에 투입하는 것이 효과적이지 않을까? 무너지지는 않을까? 그런 고민이 많았던 것 같다. Copper의 서브전략인데 순간 Drawdown이 커지길래 잠시 멈춰두었는데 다시 고점을 갱신했다. 결국 코스피 200 전략처럼 전략에 대한 신뢰가 부족했다. 3월에 실전 투입하기 시작해서 거의 매월 수익을 내주.. 2024. 10. 2. 9월 준비 7월에는 상반기 동안 시작했던 전략들이 여러 가지 측면에서 좋은 성과가 많았다. 암호화폐 쪽 시스템에서 꽤 큰 수익이 났고 다른 해외선물 전략들도 나쁘지 않았다. 8월 전체 손익은 7월과 비슷했지만 자세히 속사정을 들여다보면 엇박자를 낸 비중조절로 인한 손실과 이익상실의 효과들이 꽤 있었다. 국내 선물 쪽의 비중을 아주 조금은 살려도 되지 않을까 생각했다. 하지만 그건 잘못된 생각이었다. 거래가 한 번이라도 발생한 날은 8월 중 모두 15번이었고 이중 하루를 제외하고는 모두 손실이었는데 그 얼마 되지도 않는 비중에서 거의 매일같이 쨉을 얻어맞다 보니 무시할 수 없는 손실규모가 되어버렸다. 어쩔 수 없이 9월에는 비중을 더 많이 줄일 생각이다. 지금의 시장에 어울리는 전략을 만들어내지 못하는 것은 결.. 2024. 9. 1. S&P500 신규 전략 신규 전략이라고 제목을 쓰고 생각해 보니 신규는 아니다. 기존 전략에 일봉 이동평균선을 살짝 길게 필터로 적용했다. 절대 수익이 크지 않은 것은 아쉽지만 경험적으로 봤을 때 백테스트에서 이 정도의 안정성을 보여준다면 바로 실전에 투입이 가능하다는 점에서는 고무적인 듯... 2024. 8. 29. S&P500 IBS Strategy S&P500 선물지수 (Mini S&P500) 를 사용했다. 구분비고조건13일 이동평균선이 하락조건2IBS가 0.2 이하 [(high - low) / (close - low)]진입조건익일 시가 진입청산조건진입일 익일의 시가 청산그외사항귀찮아서 수수료와 슬리피지 반영안함 [결과] 2024. 8. 27. 코스닥150 장중 추세 (24년 8월 현재) 8월 5일에 역대급 하락이 터졌지만 아직 추세가 강해지고 있다는 판단을 내리기는 어려울 것 같다. 2024.07.01 - [시스템트레이딩] - 코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재) 코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재)거의 반년만에 40%대로 수치가 올라왔다. 그렇지만 확실하게 장중추세가 개선되었다고 말하기는 어렵다. 백테스트 상 데이터를 보면 6월 한 달은 이익으로 돌아선 것 같지만 그 규모는 미미했기toniteifly.tistory.com 2024. 8. 27. 비트코인 - ChannelBreakOutStrategy tradingview에서 볼 수 있는 Bitcoin 차트 중 기간이 길고 안정적인 차트를 가져오기 위해서몇 가지가 있지만 대충 Coinbase의 BTCUSD를 고르고,Indicator에서 ChannelBreakOutStrategy를 골라서 Input length를 3으로 바꿔주고,Properties에서 Initial Capital을 1000 넣고 Order size는 매회 동일하게 1000씩 투자하는 것으로(단리투자) 바꾸면 대충 아래와 같은 그래프가 나온다. 단리투자만 해도 대충 9.3배,이상하게도 비트코인이나 이더리움 모두 돌파 유형의 최근 트레이딩 성과가 과거의 엄청난 성과에 비해서는 떨어지는 것이 아쉽다. 복리투자?실제로 그런 식으로 자금을 몰빵해서 운영하는 건 무리겠지만재미삼아 해보면.. 2024. 8. 24. Platinum 전략 수정 대충 뽑은 전략으로 한두달 운영했다.그동안 돈을 잃기만 하던 아픈 손가락이었는데 바뀐 버전은 수익을 내주길... 2024. 8. 7. 2020.03.19 vs 2024.08.05 2024년은 시스템트레이딩과는 무관하게 일정 수준의 코스피, 코스닥, 달러 선물 포지션을 보유하고 있었다. 구체화된 전략의 형태는 아니지만 옵션투자자들의 포지션과 기술적 분석을 토대로 투자를 해오고 있었는데 그동안은 투자 규모에 비하면 나쁘지 않은 승률과 성과를 보이고 있었다. 목요일 종가가 평균 단가 언저리쯤 위치하고 있었기 때문에 꽤나 유리한 포지션이라고 생각했는데 금요일에 상황이 정말 달라졌다. 그때까지의 손실 규모는 어느 정도 납득이 가는 수준이었지만 월요일에 추가적인 하락이 나온다면 곤란했다. 계획을 세웠는데 큰 갭하락일지라도 약 30분 가량 지났을 때 시초가를 크게 훼손하지 않는다면 보유할 것. 다만 전제 조건은 오전의 미국선물이 크게 흔들리지 않을 것이었지만 결국은 시초가에 모두 손절하게 됐.. 2024. 8. 5. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 25 다음
