공매도 금지 효과?

 

 

 

최근에 볼린저밴드 돌파 전략을 만들어서 여러 가지 상품들에 적용해 보고 결과가 나쁘지 않아서 국내 지수 선물에도 적용해 봤다. 

 

코스피는 반나절 정도 최적화를 해가며 적절한 파라미터를 찾아봤는데 결국 실패했고 코스닥은 매우 간단한 몇개 변수 값만 집어넣어서 돌려봤더니 너무나도 익숙한 결과가 나와서 더 이상의 최적화는 무의미하다는 판단을 내리게 됐다.

 

예상했던 것과 같이 2023년 11월 6일 공매도 전면 금지 이후 줄줄 흘려내리는 모습이다. 여러가지 필터들을 집어넣어서 뒷부분의 수익곡선을 상승하게 하거나 평평하게 만들 수는 있겠지만 결국 최적화->손실->최적화->손실의 무한 루프를 반복할 것이 뻔하다.