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손익과 행복 퇴사를 하고 한동안은 이직을 고민하지 않고 트레이딩에만 매진했는데 그때가 아마 이 블로그를 처음 시작할 때쯤이었다. 그리고 한 반년 정도 나는 어떤 때는 돈을 벌기도 하고 잃기도 했는데 결국은 거의 0에 수렴하던 시절이었다. 돌이켜보면 반년 동안 수입이 0인 상황인데도 오히려 행복했던 시절이었다. 구상만 하고 있었던 여러가지 트레이딩 전략들을 시험해볼 수 있었고평일 낮동안의 평온한 시간을 온전히 즐길 수 있었다.지금은 트레이딩으로 돈을 잃고 있어도 곧 다가올 미래에는 지금 잃고 있는 돈보다 더 많은 돈을 벌 수 있을 것이란 희망을 갖고 있었다.    퇴사를 생각하던 그때 나는 회사에서 혼자서는 도저히 할 수 없는 많은 일들을 하고 있었다. 어떤 사람들은 내가 대단하기때문에 가능한 일이라고들 하지만 사실 .. 2024. 8. 4.
엇박자 - Russell2000 최근 Russell 2000 전략이 스멀스멀 손실이 쌓이더니 설정해 둔 위험수치인 2.5%를 넘겨버려서 운영이 중단되어 있었다. 그런데 놀랍게도 Nasdaq, S&P500 모두 무너질 때 Russell 2000 만 슈팅이 나왔고 전략의 Equity Curve도 한순간에 고점을 회복해 버렸다. 결과적으로는 전략을 중단했던 탓에 고점 대비 익스포져 기준 약 2.5%가량 손실을 봤다. 반대로 만일 전략을 중단하지 않고 그대로 놔둔 채 -5% 에 달하는 Drawdown을 인내했다면 0.7%의 수익을 얻었을 것이다.  전략을 믿는다면 순간적으로 Drawdown이 크게 나오더라도 설령 그게 MDD를 크게 넘어서더라도 끝까지 믿음을 주는 것이 옳지 않을까? 하는 고민을 오랫동안 해왔는데 답은 없는 것 같다. 그런데 .. 2024. 7. 23.
슬리피지 / 시장가 / 지정가 지난달에는 새롭게 투입한 전략이 꽤 많았는데 제일 노심초사하면서 지켜봤던 게 Nikkei 225 Dollar였다. 거래량이나 분봉 차트를 봤을 때 슬리피지가 꽤나 클 것 같은 느낌이 들었다. 그렇지만 일단 실제로 확인하고 싶었기 때문에 슬리피지 없이 대충 뽑은 전략을 그대로 바로 실전에 투입해 봤다. 딱 세 번 거래를 했는데 슬리피지가 0 ~ 1개 호가 정도로 차이가 나다가 극단적으로는 5개씩 벌어지는 경우도 있었기 때문에 일단 운영을 중단시킬 수밖에 없었다. 현재는 대략 편도 2개 호가 정도로 잡고 새로 전략을 구상해보고 있다. 2024.06.25 - [시스템트레이딩] - Nikkei 225 Dollar 전략 개발 Nikkei 225 Dollar 전략 개발1 계약 크기가 꽤나 크다 보니 관심이 없었는데.. 2024. 7. 15.
Crude Oil 전략 개발 #2, 3 첫 번째 전략은 일전의 포스팅한 아이디어를 조금 더 다듬어서 만든 매도 전략이다. 실전에 투입한 지는 한 달 조금 안 됐지만 그동안 공교롭게 매매기회가 없었다. 2024.06.13 - [시스템트레이딩] - Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략 Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략Crude Oil의 새 전략을 구상하다가 이전 백테스트에서 요일별로 무언가 계절성이 있는 것이 생각나서 요일별 종가 수익률을 뽑아보니 재미있는 결과가 나왔다.    [Crude Oil 요일별 수익률] - closetoniteifly.tistory.com      두번째 전략은 평범한 피벗포인트 돌파 전략인데 안정성을 높이기 위해서 거래 횟수를 줄였는데 사실 너무 과하게 최적화를 한 것 느낌이 든다.  .. 2024. 7. 6.
상반기 결산 2024년도 반이 지났다. 1분기에 부진한 결과를 회복하는 게 쉽지가 않았다. 국내선물은 거의 모든 전략들이 사전에 설정해 놓은 자금관리 한계선을 깨버렸다. 미리 정해둔 시점에 대부분의 시스템 운용이 멈췄지만 꽤 큰 손실을 입은 후였고 더 큰 문제는 전략들이 2분기에도 회복될 가능성이 없어 보였다는 점이었다. 이점이 매우 심리적으로도 고통스러웠다. 다시는 트레이딩으로 돈을 벌 수 없을지도 모른다는 부정적인 생각들이 차올랐다.  그 이후 문어발식으로 해외 선물 전략들을 찍어냈다. 블로그에 새로 만든 전략들의 백테스트들을 올린 것도 스스로를 더 강하게 몰아세워 하드워커로 만들기 위해서였다. 6월 중에 가까스로 고점을 돌파했다. 다만 마지막 금요일에 손실이 조금 크게 났고 6월 수익의 상당 부분을 다 날려버려.. 2024. 7. 2.
코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재) 거의 반년만에 40%대로 수치가 올라왔다. 그렇지만 확실하게 장중추세가 개선되었다고 말하기는 어렵다. 백테스트 상 데이터를 보면 6월 한 달은 이익으로 돌아선 것 같지만 그 규모는 미미했기 때문에 전략들을 다시 살려도 되는지는 판단하기는 아직 어렵다.   2024.05.14 - [시스템트레이딩] - 코스닥150 장중 추세 (24년 5월 현재) 코스닥150 장중 추세 (24년 5월 현재)[코스닥 150 선물 장중추세]     4월 14일에 측정했을 때 4월 평균이 25.1%로 최악이었지만 4월 말에는 35.8%로 꽤나 많이 회복했다. 물론 30%대는 여전히 낮은 수준일 뿐이다. 5월은 현재까지 46.9%로toniteifly.tistory.com 2024. 7. 1.
[Python] 가까운 호가 단위의 가격으로 조정 (np.ceil, np.floor) import numpy as npdef conv_price(price, hoga, upside): # 올림처리 if upside: price = np.ceil(price / hoga) * hoga # 내림처리 else: price = np.floor(price / hoga) * hoga print(price)# 예시1price = 19500.2124conv_price(price, 0.25, True) # 19500.25conv_price(price, 0.25, False) # 19500.0# 예시2price1 = 2523.483conv_price(price, 5, True) # 2525.0conv_price(price, 5, False) # 25.. 2024. 6. 27.
Nikkei 225 Dollar 전략 개발 1 계약 크기가 꽤나 크다 보니 관심이 없었는데 나스닥에서 쓰고 있던 전략 하나를 변형해서 적용해 보니 괜찮은 결과가 나왔다. 그런데 문제는 틱 사이즈가 5로 꽤나 커서 슬리피지가 얼마가 나올지 감이 안 온다. 일단 가장 안정적인 전략 버전을 뽑아서 돌려보면서 감을 잡는 수밖에 없을 것 같다. 2024. 6. 25.
포트폴리오 개편 작업 (1차 완료) 포트폴리오의 개편이 필요하다는 생각을 예전부터 해왔지만 막상 실천에 옮기지는 못했다. 그렇지만 작년 4분기부터 수익률의 변동성이 너무 커지면서 수익구조의 다변화가 필요했고 결국 올해 1분기 국내 선물에서 큰 손실을 봤고 앞으로도 시장에서 살아남기를 원한다면 당장이라도 실행에 옮겨야 했다. 전략들을 멈춰 세우고 새로운 데이터베이스를 구축하고 원하는 수준과 숫자의 전략들을 만들고 운영하는데 대략 3개월이 걸렸다. 시스템트레이딩을 시작한 이례로 시스템 상에 가장 큰 변화를 시도하는 것이기 때문에 매우 신중해야 했고 그 과정에서 나는 몇 가지 원칙을 세웠다. 마음 속으로만 간직해도 될 이 원칙들을 굳이 블로그에 남기는 이유는 나 스스로 이 원칙들을 손쉽게 어기거나 타협하는 일들이 없기를 바라기 때문이다.    .. 2024. 6. 20.

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