전체 글229 S&P500 IBS Strategy S&P500 선물지수 (Mini S&P500) 를 사용했다. 구분비고조건13일 이동평균선이 하락조건2IBS가 0.2 이하 [(high - low) / (close - low)]진입조건익일 시가 진입청산조건진입일 익일의 시가 청산그외사항귀찮아서 수수료와 슬리피지 반영안함 [결과] 2024. 8. 27. 코스닥150 장중 추세 (24년 8월 현재) 8월 5일에 역대급 하락이 터졌지만 아직 추세가 강해지고 있다는 판단을 내리기는 어려울 것 같다. 2024.07.01 - [시스템트레이딩] - 코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재) 코스닥150 장중 추세 (24년 6월 현재)거의 반년만에 40%대로 수치가 올라왔다. 그렇지만 확실하게 장중추세가 개선되었다고 말하기는 어렵다. 백테스트 상 데이터를 보면 6월 한 달은 이익으로 돌아선 것 같지만 그 규모는 미미했기toniteifly.tistory.com 2024. 8. 27. 비트코인 - ChannelBreakOutStrategy tradingview에서 볼 수 있는 Bitcoin 차트 중 기간이 길고 안정적인 차트를 가져오기 위해서몇 가지가 있지만 대충 Coinbase의 BTCUSD를 고르고,Indicator에서 ChannelBreakOutStrategy를 골라서 Input length를 3으로 바꿔주고,Properties에서 Initial Capital을 1000 넣고 Order size는 매회 동일하게 1000씩 투자하는 것으로(단리투자) 바꾸면 대충 아래와 같은 그래프가 나온다. 단리투자만 해도 대충 9.3배,이상하게도 비트코인이나 이더리움 모두 돌파 유형의 최근 트레이딩 성과가 과거의 엄청난 성과에 비해서는 떨어지는 것이 아쉽다. 복리투자?실제로 그런 식으로 자금을 몰빵해서 운영하는 건 무리겠지만재미삼아 해보면.. 2024. 8. 24. Platinum 전략 수정 대충 뽑은 전략으로 한두달 운영했다.그동안 돈을 잃기만 하던 아픈 손가락이었는데 바뀐 버전은 수익을 내주길... 2024. 8. 7. 2020.03.19 vs 2024.08.05 2024년은 시스템트레이딩과는 무관하게 일정 수준의 코스피, 코스닥, 달러 선물 포지션을 보유하고 있었다. 구체화된 전략의 형태는 아니지만 옵션투자자들의 포지션과 기술적 분석을 토대로 투자를 해오고 있었는데 그동안은 투자 규모에 비하면 나쁘지 않은 승률과 성과를 보이고 있었다. 목요일 종가가 평균 단가 언저리쯤 위치하고 있었기 때문에 꽤나 유리한 포지션이라고 생각했는데 금요일에 상황이 정말 달라졌다. 그때까지의 손실 규모는 어느 정도 납득이 가는 수준이었지만 월요일에 추가적인 하락이 나온다면 곤란했다. 계획을 세웠는데 큰 갭하락일지라도 약 30분 가량 지났을 때 시초가를 크게 훼손하지 않는다면 보유할 것. 다만 전제 조건은 오전의 미국선물이 크게 흔들리지 않을 것이었지만 결국은 시초가에 모두 손절하게 됐.. 2024. 8. 5. 손익과 행복 퇴사를 하고 한동안은 이직을 고민하지 않고 트레이딩에만 매진했는데 그때가 아마 이 블로그를 처음 시작할 때쯤이었다. 그리고 한 반년 정도 나는 어떤 때는 돈을 벌기도 하고 잃기도 했는데 결국은 거의 0에 수렴하던 시절이었다. 돌이켜보면 반년 동안 수입이 0인 상황인데도 오히려 행복했던 시절이었다. 구상만 하고 있었던 여러가지 트레이딩 전략들을 시험해볼 수 있었고평일 낮동안의 평온한 시간을 온전히 즐길 수 있었다.지금은 트레이딩으로 돈을 잃고 있어도 곧 다가올 미래에는 지금 잃고 있는 돈보다 더 많은 돈을 벌 수 있을 것이란 희망을 갖고 있었다. 퇴사를 생각하던 그때 나는 회사에서 혼자서는 도저히 할 수 없는 많은 일들을 하고 있었다. 어떤 사람들은 내가 대단하기때문에 가능한 일이라고들 하지만 사실 .. 2024. 8. 4. 엇박자 - Russell2000 최근 Russell 2000 전략이 스멀스멀 손실이 쌓이더니 설정해 둔 위험수치인 2.5%를 넘겨버려서 운영이 중단되어 있었다. 그런데 놀랍게도 Nasdaq, S&P500 모두 무너질 때 Russell 2000 만 슈팅이 나왔고 전략의 Equity Curve도 한순간에 고점을 회복해 버렸다. 결과적으로는 전략을 중단했던 탓에 고점 대비 익스포져 기준 약 2.5%가량 손실을 봤다. 반대로 만일 전략을 중단하지 않고 그대로 놔둔 채 -5% 에 달하는 Drawdown을 인내했다면 0.7%의 수익을 얻었을 것이다. 전략을 믿는다면 순간적으로 Drawdown이 크게 나오더라도 설령 그게 MDD를 크게 넘어서더라도 끝까지 믿음을 주는 것이 옳지 않을까? 하는 고민을 오랫동안 해왔는데 답은 없는 것 같다. 그런데 .. 2024. 7. 23. 슬리피지 / 시장가 / 지정가 지난달에는 새롭게 투입한 전략이 꽤 많았는데 제일 노심초사하면서 지켜봤던 게 Nikkei 225 Dollar였다. 거래량이나 분봉 차트를 봤을 때 슬리피지가 꽤나 클 것 같은 느낌이 들었다. 그렇지만 일단 실제로 확인하고 싶었기 때문에 슬리피지 없이 대충 뽑은 전략을 그대로 바로 실전에 투입해 봤다. 딱 세 번 거래를 했는데 슬리피지가 0 ~ 1개 호가 정도로 차이가 나다가 극단적으로는 5개씩 벌어지는 경우도 있었기 때문에 일단 운영을 중단시킬 수밖에 없었다. 현재는 대략 편도 2개 호가 정도로 잡고 새로 전략을 구상해보고 있다. 2024.06.25 - [시스템트레이딩] - Nikkei 225 Dollar 전략 개발 Nikkei 225 Dollar 전략 개발1 계약 크기가 꽤나 크다 보니 관심이 없었는데.. 2024. 7. 15. Crude Oil 전략 개발 #2, 3 첫 번째 전략은 일전의 포스팅한 아이디어를 조금 더 다듬어서 만든 매도 전략이다. 실전에 투입한 지는 한 달 조금 안 됐지만 그동안 공교롭게 매매기회가 없었다. 2024.06.13 - [시스템트레이딩] - Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략 Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략Crude Oil의 새 전략을 구상하다가 이전 백테스트에서 요일별로 무언가 계절성이 있는 것이 생각나서 요일별 종가 수익률을 뽑아보니 재미있는 결과가 나왔다. [Crude Oil 요일별 수익률] - closetoniteifly.tistory.com 두번째 전략은 평범한 피벗포인트 돌파 전략인데 안정성을 높이기 위해서 거래 횟수를 줄였는데 사실 너무 과하게 최적화를 한 것 느낌이 든다. .. 2024. 7. 6. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 26 다음
