전체 글224 Heating Oil 전략 개발 #3 원래 있던 전략들은 성과가 맘에 들지 않아서 모니터링만 하다가 실전에 투입해보지도 못하고 결국 폐기됐다. 새 전략에서는 개인적으로 추구하는 바는 아니지만 일봉의 이동평균선 필터를 조금 두텁게 적용했다. 2024. 6. 13. Crude Oil 요일별 수익률을 이용한 매도 전략 Crude Oil의 새 전략을 구상하다가 이전 백테스트에서 요일별로 무언가 계절성이 있는 것이 생각나서 요일별 종가 수익률을 뽑아보니 재미있는 결과가 나왔다. [Crude Oil 요일별 수익률] - close to close 지표발표일인 수요일을 기점으로 월요일과 화요일에는 음의 수익률이 나타나는 현상이 보인다. 의미가 있는 데이터인가 해서 해외 자료들을 구글링을 해봤더니 특히 월요일의 음의 수익률 효과를 언급한 자료들을 꽤나 찾아볼 수 있었다. 그러나 해외선물의 경우 일봉 데이터 상의 종가가 최종 거래가격이 아닌 정산가로 이루어진다는 점을 고려할 때 현실적으로 이러한 가격에 투자하기는 어려울 수 있으니 수익률의 계산을 종가 대 종가가 아닌 시가 대 시가로만 바꾸어 동일하게 산출해 봤다. .. 2024. 6. 13. [Python][Bitstamp API] OHLCV 요청 https://www.bitstamp.net/api/#tag/Market-info/operation/GetOHLCData Bitstamp Trusted Crypto Exchange | Buy & Sell CryptocurrenciesBuy and sell leading cryptocurrencies at Bitstamp – the world's longest-standing crypto exchange. Low fees, reliable service and simple setup. Open a free account.www.bitstamp.net import requestsimport pandas as pddef get_ohlcv_data(symbol, step, start=None, end=None.. 2024. 6. 7. BTCUSD 전략 개발 최대한 긴 기간의 분봉자료를 찾아봤는데 Bybit는 대략 20년 이후, Binance는 17년 이후 밖에 없어서 다른 자료를 찾아보던 중에 Bitstamp의 자료를 찾았다. 회원가입을 하고 어찌어찌 찾다 보니 분봉데이터를 내려받을 수 있었다. 2013년부터 자료가 있지만 거래량이 미미한 점을 고려하면 실제로 사용할 수 있는 기점은 2014년 정도가 된다. 중간중간에 소수점이 잘린 자료들이 꽤나 있어서 신뢰성에 의문이 가긴 하지만 일단 이걸로 전반적인 전략의 틀을 잡기로 했다. https://www.cryptodatadownload.com/data/bitstamp/ Bitstamp DataHistorical OHLC Price Data includes Volume We track and produce f.. 2024. 5. 30. [Python][Bybit V5 API] Private/Public Websocket 접속 import asyncioimport websocketsimport jsonimport hmacfrom datetime import *import timeclass Main(): # Private Websocket에 접속하기 위한 인증준비 def send_auth(self): api_key = 'USER_API_KEY' api_secret = 'USER_API_SECRET' expires = int((time.time() + 10) * 1000) _val = f'GET/realtime{expires}' signature = str(hmac.new( bytes(api_secret, 'utf-8'), .. 2024. 5. 27. 4년 전의 전략을 꺼내보니... 뜬금없이 처음 만들었던 암호화폐 전략이 생각났다. 그 전략은 어떻게 됐으려나? 하는 마음에 프로젝트 폴더를 이리저리 뒤져보니 엑셀 파일이 하나 나왔는데 마지막으로 업데이트된 시계열 자료가 2020년 5월이었다. 돌이켜보면 아마 그때쯤 나는 파생상품 트레이딩을 이제 막 시작했던 참이었고 매일 같이 쏟아지는 프로그램 오류 등으로 정신이 없었고 결국 매매 비중이나 기대수익률을 고려해서 암호화폐 프로그램은 일단 중단시켜 놓을 수밖에 없었다. 어쨌든 그 엑셀 파일 안에 사용된 전략의 핵심 포인트만 가지고 와서 최근까지의 데이터를 넣고 최대한 단순하게 백테스트를 해봤는데 결과는 가히 충격적이었다. 성과추적을 멈췄던 2020년 5월부터 지금까지의 단리 누적 수익이 135.5%였다. 그래서 어제 낮부터 정신없이.. 2024. 5. 22. S&P500 포트폴리오 기존 전략들은 2016년까지 데이터만 가지고 최적화를 진행했지만 최대한 긴 기간의 데이터를 가지고 최적화를 했다. 나스닥과 상관관계가 높지만 성과가 월등하지는 않아서 이 전략들을 포트폴리오에 포함하는 게 효과적일까 고민을 많이 했지만 다음 주부터는 이 버전으로 시험 삼아 Micro 2 ~ 3계약씩 운영해 보고 한 달 안에 Drawdown이 깨지지만 않으면 비중을 늘려보려고 한다. 2024. 5. 18. 코스닥150 장중 추세 (24년 5월 현재) [코스닥 150 선물 장중추세] 4월 14일에 측정했을 때 4월 평균이 25.1%로 최악이었지만 4월 말에는 35.8%로 꽤나 많이 회복했다. 물론 30%대는 여전히 낮은 수준일 뿐이다. 5월은 현재까지 46.9%로 다소 회복되었다. 전략들을 많이 중단해 놓아서 계좌 상으로는 체감하기는 힘들었지만 데이터 상에서는 매도 쪽 전략이 다소 우위를 보이고 있었다. 2024.04.14 - [시스템트레이딩] - 코스닥150 장중 추세 (24년 4월 현재) 코스닥150 장중 추세 (24년 4월 현재)일전에 코스닥 150의 장중추세에 대한 글을 포스팅했었다. 그 이후 대략 한 달 하고도 반이 지난 시점에 다시 자료를 업데이트해 봤다. 이 방법이 장중추세를 표현하는 절대적인 방법은 될 수 없toniteifly... 2024. 5. 14. Walk Forward Optimization (전진 최적화) 방법에 대한 생각 Not Anchored와 Anchored를 두고 많은 고민과 시행착오를 거쳤지만 지금은 Not Anchored 방식으로만 최적화된 전략을 운영하고 있지는 않다. 아래는 실제로 Platinum 선물을 가지고 간단한 돌파 로직을 적용한 전략의 Equity curve다. Not Anchored 방식의 전진 최적화 방법을 적용할 경우에 벌어질 일들을 시점별로 상상해 봤다. 우연히 A구간에서 성과가 좋은 전략을 만들었다. A구간에서 얼마만큼의 기간을 In-sample data와 Out-of-sample data로 나눌 것이냐? 이런 고민은 사실 무의미하다. 이 전략은 A구간 동안 꾸준히 수익을 난다. 극단적으로 저런 구간이 나온다면 어차피 전진최적화 따위 하지 않더라도 수익이 난다. 이제 B구간에 돌입하게 된다... 2024. 5. 10. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 25 다음
