S&P500 IBS Strategy

S&P500 선물지수 (Mini S&P500) 를 사용했다.

 

구분	비고
조건1	3일 이동평균선이 하락
조건2	IBS가 0.2 이하 [(high - low) / (close - low)]
진입조건	익일 시가 진입
청산조건	진입일 익일의 시가 청산
그외사항	귀찮아서 수수료와 슬리피지 반영안함

 

 

 

[결과]

exposure기준 수익률 / 낙폭

 

exposure기준 연도별/월별 수익률