7월 끝

2021년 7월...

가장 많은 비중을 차지하고 있는 국내선물전략들은 중반까지 순조로운 흐름이었으나

후반부에 무너져서 아쉽게도 수익금을 그대로 다 내주게 되어 결국 약간의 손실로 7월을 마감하게 될 것 같다.

 

제일 큰 문제는 코스피 선물 전략들이다.

작년 3/4분기부터 올해초까지 큰 수익을 안겨준 전략들의 수익곡선이 3월부터는 고점을 찍고 서서히 하락하는 패턴들을 보이고 있었다.

MDD와 손실을 줄이기 위해 거래시간, 필터, 변수 최적화 등등 다 조절해봤지만

그럴 때마다 전략들이 번호표를 뽑고 기다렸다는 듯이 돌아가며 순차적으로 망가지고 있었다.

오늘도 가장 오래된 두 개의 전략은 사이좋게 MDD를 갱신했다.

 

고민을 하다가 미니 코스피로 상품을 변경하고 몇개 포트의 비중을 감소시켰는데,

최적화를 다시 해볼까 하다가 처음 코스피 전략들을 몇개 만들고 프로그램에 추가할 때 작년 이맘때의 내 마음가짐이 떠올랐다.

 

• 코스닥 전략들로는 슬리피지와 거래량을 고려하면 추후에 많은 자금을 운영할 수 없다.
• 백테스트에서 보여주는 누적수익률 곡선이 아름답게 우상향하지는 않지만 큰 손실이 발생할 것 같지는 않다.
• 현재 차트 위치상 횡보박스권을 돌파하면 강한 상승세가 나올 수도 있다. 이 시장에서 소외되면 안되니!!! 부족하더라도 지금 포트에 추가해야한다.

 

결과적으로 그 상황에서 그 판단은 옳았다. 그런데 지금은 상황이 달라졌다.

왜 그럴까? 시장의 흐름이 변화한다면 다시 좋아질 수 있을까? 그때가 언제이며 언제까지 기다려야할까?

그동안 야금야금 쨉에 맞아 얻어터지고 있는 계좌들은 어떻게 관리해야 할까? 

애초에 기다릴 수는 없고 그래서도 안된다는 것을 알고 있는데

몰빵하고 고점에 물려 존버와 가치투자를 외치고

네이버 토론게시판에서 정신승리하는 심약한 개미투자자 마냥 나는 왜 이렇게 계좌를 방치해둔걸까

 

아… 그렇다. 나도 사실 심약한 개미투자자인 것이다.

심지어 나는 심약한 나를 대신하여 매수와 매도 버튼을 눌러줄 프로그램까지 만들지 않았나

 

그런데 시장과 전략의 다변화를 위해 고민하던 차에

의외로 시험운영 중인 해외선물 전략에서 기대하지 않은 수익이 생긴 것은 천군만마를 얻은 기분이었고

급하게 제작한 암호화폐 프로그램 덕에 때마침 큰 반등이 나온 비트코인에 올라타게 된 것도 더없는 위로가 된다.

 

'달걀을 한 바구니에 담지 말라'

 

전략과 상품의 다변화, 자금관리의 중요성을 다시 한번 느끼게 되는 7월이었다.