불안적중

2021.09.07 - [일상] - 불안

 

불안한 예감이 정확하게 적중했다.

지난 금요일에 이어 오늘도 과거 경험상 발생빈도가 낮은 수준의 손실이 발생했는데,

공교롭게도 약 80%의 포트에서 진입과 청산이 있었지만 승률은 형편없었다. 

 

 

 

주말동안 시스템들의 역사적 MDD수준과 현재의 DD수준을 비교해서 70%(?)를 상회하는 경우

따로 텔레그램으로 알려주도록 백테스트 프로그램의 코드를 일부 변경했는데,

2개의 시스템은 역사적 MDD의 70%를 상회했고 결국 Watchlist에 포함되었다.

 

계속 머리속으로 생각해왔던 상황인데 막상 상황이 닥치면 결정하기가 쉽지 않다. 

이 두개 시스템을 어떻게 할지는 시스템이 아니라 내가 결정해야할 몫인데...

일단 거래비중을 75% 수준으로 감소시킬 것이고 다시 역사적 MDD의 70% 이내로 복귀하는지 여부를 판단해봐야겠다.