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죽은 전략 살리기 이동평균선 교차의 수익곡선 (전략 A) 성과가 좋지 못해서 포트아웃하고는 방치해 둔 전략을 하나 꺼냈다. 이 전략은 이동평균선 교차를 핵심 아이디어로 설정한 전략이었다. 거기에 4개 정도의 다른 조건들을 보조적인 필터로 사용했다. 가장 큰 문제는 3개의 붉은색 박스 구간처럼 수익곡선이 옆으로 기어가는 구간들이 존재한다는 사실이다. 나는 이런 류의 패턴을 보여주는 전략을 꽤 많이 만들었고 실전에도 많이 투입을 해봤지만 불행히도 그중에서 살아남은 전략은 단 하나도 없다. 이렇게 옆으로 기어가는 패턴들이 나오는 전략이라면 애초에 엉망진창인 전략이거나 최적화 도중에 어디선가 잘못되었을 가능성이 높다고 생각하고 있다. 이 전략도 결과물 자체가 붉은색 박스처럼 횡보구간이 꽤 존재하는데 적용한 필터들이 붉은색 박스 .. 2023. 1. 15.
Python 3.11의 속도개선 (feat. 5950X vs 7950X) 작년 상반기쯤 Python 3.11b의 퍼포먼스 개선에 관한 기사들을 우연히 보게 되었다. 그 당시에 여러 가지 자료들이 있었지만 PyPerformance 자료만 봐도 기존 버전 대비 엄청난 성능향상을 보여줬다. 단순히 Python 버전업만 하더라도 프로그램들의 속도가 엄청나게 개선될 것이라고 생각해서 출시일을 손꼽아 기다려왔다. 그리고 작년 10월 24일, Python 3.11의 정식버전으로 출시되자마자 찍먹을 해봤다. 퍼포먼스 측면에서는 체감이 될 정도로 개선됨이 느껴졌다. 그런데 그 당시에는 내가 사용 중이던 라이브러리들과 여러 가지 문제점들이 발견되어서 제대로 사용해볼 수가 없었고 아쉽지만 결국 Anaconda3의 최종 배포버전(Python 3.9)으로 돌아왔다. 그리고 이번에 5950X의 메인 .. 2023. 1. 7.
메인PC교체 (7950X) 5950X로 메인 PC를 바꾼 지 대략 1년 3개월쯤 된 것 같다. 원래는 인텔 13세대나 AMD 5세대는 모두 전성비가 극악인 것 같아 보여서 발열이나 소음을 감당할 자신이 없어서 건너뛰고 다음 세대를 기약하려고 했다. 그런데 인터넷에서 7950X의 언더볼팅 관련된 글들을 우연히 보게 되었는데 PPT를 125~140W 정도로 제한하고 load line calibration이나 curved-optimization에서 조금만 손을 본다면 꽤 괜찮은 전성비를 얻으면서 5950X보다 현재 작업속도가 30% 정도는 빨라질 것 같다는 생각이 들었다. 그러다 정신을 차려보니 집에 택배박스들이 와있었다. 쿨러의 경우 예전에는 가격이 괜찮아보여서 에너맥스 LIQMAX 시리즈를 주로 사용했었는데 공교롭게 어느 순간 36.. 2023. 1. 7.
연말연초 효과를 노린 트레이딩 후기 (실패) 2022.12.24 - [시스템트레이딩] - 연말연초효과 또는 산타랠리 연말연초효과 또는 산타랠리 '산타랠리(Santa claus rally)' 또는 '연말연초효과'라고 부르기도 하는데 핵심은 크리스마스 전후 또는 연말을 기점으로 이듬해 초반까지 주가가 상승하는 현상을 말한다. 이를 설명하기 위한 이론 toniteifly.tistory.com 2022.12.25 - [시스템트레이딩] - 연말연초효과 또는 산타랠리(2) - 배당락일 전후 수익률 연말연초효과 또는 산타랠리(2) - 배당락일 전후 수익률 앞서 연말연초효과 또는 산타랠리에 대해서 포스팅을 올렸는데 문득 연말-연초 효과를 세분화해서 배당주주를 확정하는 최종거래일 전후의 일별 수익률은 어떨지 궁금해서 다시 데이터를 가져 toniteifly.tist.. 2023. 1. 5.
2022년 SOTY (STOCK OF THE YEAR) 개인적으로 설정한 몇 가지 기준에서의 한국주식 시장에서의 2022년 SOTY (STOCK OF THE YEAR)를 뽑아 봤다. 1. 수익률 상위 종목 10개 무시무시한 종목들이 눈에 띈다. 하이드로리튬이 잘나간다는 건 알고 있었지만 한국ANKOR유전, 금양은 생각지도 못했다. 의외로 지인이 관심 있게 보던 신규 상장주식인 공구우먼이 순위권에 올라왔는데 상장 초기에 조금 지켜보다가 말았는데 이렇게까지 엄청난 상승세가 있었는지는 정말 몰랐다. 사실 위 종목들의 지난 1년간의 수익률은 시장의 평균 수익률 대비 엄청난 수준이지만 변동성 또한 엄청나다. 이 변동성 때문에 1년 내내 맨정신으로 주식을 부여잡고 있기 힘든 수준일 것이다. (참고로 위 표의 연간수익률과는 다르게 종목들의 수익률 그래프는 편의상 1이 가.. 2023. 1. 1.
2022년 연간 전체 포트폴리오 운영성과 2022년 전체 거래자료를 정리하다 보니 작년 이맘때의 기억이 떠올랐다. 작년 크리스마스 전부터 31일까지 운영할 전략들을 확정하느라 거의 밤낮으로 시뮬레이션만 했다. 그 전략들의 백테스트 상에서의 성과를 토대로 올해의 목표를 설정했고 1월까지만 해도 그 목표를 충분히 달성하고도 남을 거라고 믿었지만 그 전략들 중에서 절반에 가까운 비중이 포트아웃되고 말았다. 물론 그 계획했던 목표는 이루지 못했다. 목표 달성은 실패했지만 돌이켜보면 마냥 불가능했던 것은 아니었겠구나 하는 아쉬움이 남는다. 위험관리 프로그램을 일찍 개발해서 안정화했다면 부진한 전략들을 더 조기에 퇴출하는 것이 가능했을 것이고, 백테스트 프로그램의 개선을 상반기에만 완료했었더라도 조금 더 많은 경우의 수를 검토해볼 수 있었을 것이고, DB.. 2022. 12. 29.
코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 12월) 크리스마스 지나고 4번째 전략을 추가했는데 의외로 수익을 내주었다. 왠지 4번 전략이 내년에는 좋은 성과를 보여줄 것 같은 기대감이 든다. 2022. 12. 29.
연말연초효과 또는 산타랠리(2) - 배당락일 전후 수익률 앞서 연말연초효과 또는 산타랠리에 대해서 포스팅을 올렸는데 문득 연말-연초 효과를 세분화해서 배당주주를 확정하는 최종거래일 전후의 일별 수익률은 어떨지 궁금해서 다시 데이터를 가져왔다. 2022.12.24 - [시스템트레이딩] - 연말연초효과 또는 산타랠리 연말연초효과 또는 산타랠리 '산타랠리(Santa claus rally)' 또는 '연말연초효과'라고 부르기도 하는데 핵심은 크리스마스 전후 또는 연말을 기점으로 이듬해 초반까지 주가가 상승하는 현상을 말한다. 이를 설명하기 위한 이론 toniteifly.tistory.com 주주로서의 권리를 확정하고 배당을 받기 위해서는 최종거래일에서 2 거래일 전에 주식을 보유하고 있어야 하므로 이 날 전후로 어떤 형태의 매매동향이 발생할 것이라고 가정하고 이 거래일.. 2022. 12. 25.
연말연초효과 또는 산타랠리 '산타랠리(Santa claus rally)' 또는 '연말연초효과'라고 부르기도 하는데 핵심은 크리스마스 전후 또는 연말을 기점으로 이듬해 초반까지 주가가 상승하는 현상을 말한다. 이를 설명하기 위한 이론들은 다양한데 연말이 되어서 소비가 증가하며 기업의 실적이 증가한다든지, 1월 초 기업들의 실적발표에 따라서 주가의 상승을 설명하거나, 투자자들의 세금납부 또는 회피를 위해서 일시적으로 연말에 주식을 매도하고 연초에 다시 주식을 사들인다는 설 등 다양한 설이 존재한다. 나는 주가가 오르고 내리는 것을 이런 형태로 연역적인 논리로 설명하고 대응하는 것을 선호하지 않는다. 내 경우에는 어떠한 방향성에 대한 철학 같은 것들이 생겨버리면 가격은 청산을 의미하는 지점까지 왔지만 개똥철학 때문에 존버하다가 더 큰 .. 2022. 12. 24.

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