2022년 연간 전체 포트폴리오 운영성과

 

 

 

 

2022년 전체 거래자료를 정리하다 보니 작년 이맘때의 기억이 떠올랐다. 작년 크리스마스 전부터 31일까지 운영할 전략들을 확정하느라 거의 밤낮으로 시뮬레이션만 했다. 그 전략들의 백테스트 상에서의 성과를 토대로 올해의 목표를 설정했고 1월까지만 해도 그 목표를 충분히 달성하고도 남을 거라고 믿었지만 그 전략들 중에서 절반에 가까운 비중이 포트아웃되고 말았다. 물론 그 계획했던 목표는 이루지 못했다.

 

 

목표 달성은 실패했지만 돌이켜보면 마냥 불가능했던 것은 아니었겠구나 하는 아쉬움이 남는다. 위험관리 프로그램을 일찍 개발해서 안정화했다면 부진한 전략들을 더 조기에 퇴출하는 것이 가능했을 것이고,  백테스트 프로그램의 개선을 상반기에만 완료했었더라도 조금 더 많은 경우의 수를 검토해볼 수 있었을 것이고,  DB가 엉망이 되고 있던 것을 좀 더 빨리 알아차렸다면 전략들의 운영이 엉뚱하게 중단되는 상황을 막을 수 있었을 것이고,  전략의 다변화에 대한 고집을 내려놓고 성과를 내고 있던 전략들 위주로 운영했다면 더 좋은 결과가 나왔을 것이다. 물론 그 모든 것들을 처음부터 다 잘할 수는 없었겠지만...

 

 

 

 

 

2022년 국내선물 포트폴리오

 

 

국내선물 포트폴리오는 16개의 전략으로 시작해서 22개까지 운용전략의 수를 늘려갔지만 하나둘씩 사라지고 결국엔 14개만 남았다. 지금 생각해보면 전략수를 늘리겠다는 욕심때문에 상당수의 전략들이 제거될 것이라고 예상했었지만 아쉬운 것은 제거될 전략들이 투입한 비중이 결과적으로는 너무 컸던 것 같다. 돌이켜보면 대략 최소 3개월은 지켜보고 비중을 늘려갔어야 했던 게 아닐까 싶다.

 

 

 

 

 

2022년 국내ETF 포트폴리오

 

 

매월말 계좌거래기록을 올리던 코스닥ETF 포트폴리오들은 연중에 우여곡절이 있었지만 그래도 우상향하는 흐름으로 마감했다. 잉여자금을 모두 투입했던 여름에는 무시무시한 Drawdown을 겪었지만 이후 전략들의 파라미터를 보수적으로 변경하고 비중을 극단적으로 줄인 이후에는 수익곡선이 안정화되기 시작했다. 다시 생각해보면 결국 수익률을 극대화하기 위한 나의 탐욕이 독으로 작용했다.

 

 

 

 

 

 

2022년 해외선물 포트폴리오

 

 

해외선물 포트폴리오는 1년 내내 전략들의 안정화에 실패했다. 운영하다가 도중에 갈아엎은 전략들의 수만 20여개쯤 된다. 결국 현재는 연초에 11개로 시작한 전략들 중 살아있는 놈은 하나도 없다. 12월 어느날에 누적된 수익의 절반을 날려먹었다. 앞으로는 한동안은 없는 포트폴리오라고 생각하고 비중을 줄이고 지켜볼 생각이다.

 

 

 

 

 

 

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평소에 좋아하던 Hennessy와 추천받은 와인을 샀다....

트레이딩이고 나발이고 며칠 동안은 다 내려놓고 좀 쉬어야겠다.