일상20 매수는 타이밍이고 매도는 예술이다. '매수는 타이밍이고 매도는 예술이다' 주식을 시작하면 접하면서 듣게 되는 가장 유명한 메타포어 중 하나가 아닐까? 이 말이 내포하고 있는 것은 여러 가지 방법들을 이용해서 괜찮은 매수시점을 판별하는 것은 어느 정도 가능하나 매도시점을 판단하는 것은 매우 어렵다는 보편적인 시장의 생각을 반영하는 것이 아닐까 생각하고 있다. 이 말의 가장 큰 문제는 사람들이 절대 진리의 명제로 받아들이는데서 시작된다. 이를테면 아무리 애써도 매도는 운에 가까우니 어쩔 수 없다는 자포자기성 투자를 하게 만든다는 거다. 최고점에 매도하는 것은 당연히 예술이 될 수 있을 것이다. 그러나 이 말은 종종 최고점은커녕 추세가 다 망가지고 원금을 야금야금 잃어가는 상황에 처했는데도 불구하고 아무것도 할 수 없는 좌절감을 합리화하는 데 .. 2022. 7. 5. 정전 금요일 오전에 전기가 불안정해서 순간적으로 거실 조명이 나갔었다. 바로 침실의 메인 PC를 확인했는데 작업 중인 프로그램들이 그대로 있길래 안도했다. 점심쯤 지수를 확인했는데 지수 상승폭에 비해서 아무런 거래가 없다는 게 이상하다는 생각이 들었다. 그제야 서버 PC가 꺼졌다가 다시 켜졌다는 걸 알게 됐다. 장이 끝나고 나서 확인해보니 대략 5백만원 가량 이익을 놓쳐버린 걸 알게 되었다. 집에 서버를 구성해서 돌린지 2년이 조금 넘어가는데 대략 이런 몇 가지 문제들이 생기곤 한다. 1. 윈도우 업데이트 가끔 새벽에 왜 재부팅이 되는 건지 처음엔 몰랐다. 새벽쯤에 사용자가 PC를 사용하지 않는 시간이라고 판단해서 윈도우 업데이트를 하면서 재부팅이 된 것이었다. 그래서 주말에 서버를 점검하면서 업데이트도 한꺼.. 2022. 5. 14. 시스템트레이딩을 시작하게 되기까지 요즘 내가 시스템 트레이더로 성공할 수 있을까? 하는 고민이 자주 든다. 그러다 문득 투자와 관련된 예전의 기억을 찬찬히 떠올려봤다. 앞으로도 내가 시스템트레이딩을 하면서 오랜 기간 시장에서 살아남는다면 이 글은 오래된 기억에 대한 기록이 될 것이고 반면 시장에서 퇴출당한다면 이 글뿐만 아니라 블로그 조차도 아마 사라지게 될 것이다. 나는 직장 생활을 시작하고 꽤 오랜 기간 동안이 지나서야 겨우 학자금, 마이너스 등의 대출을 모두 갚을 수 있었다. 약간의 돈이 남아있던 나는 증권계좌를 개설하고 돈을 넣었다. 성공한 투자자가 되고 싶었다. 좋은 기업의 주식을 사서 오랫동안 투자한다면 정기예금 이자율보다는 괜찮은 수준, 몇십퍼센트 정도의 수익률은 되지 않을까? 몇 번의 묻어두기식 투자에 실패한 나는 초조해졌.. 2022. 5. 2. 트레이딩PC 교체 G4600으로 거의 4~5년 가량 오래 버텨왔는데 굉장한 가성비 CPU가 나왔다고 해서 12세대 I3-12100으로 교체했다. 어차피 내 트레이딩 프로그램들은 단일스레드만 쓰는데 점수가 2189점에서 3543점으로 1.6배나 증가한다. 거래가 끝나고 나서 실행되는 주기적인 백테스트 코드가 백그라운드로 도는 트레이딩프로그램에 영향을 줄까봐 싱글스레드로 돌려왔는데 이 시간이 엄청 단축될 것 같다. Idle상태에서는 G4600은 클럭이 800Mhz인데 12100은 400Mhz로 떨어지고 온도와 전력소모도 크게 감소하는게 굉장히 인상적이었다. 시험삼아 싱글스레드만 쓰는 백테스트 코드를 한번 돌려보니 메인PC인 5950X보다 더 빨라서 놀랐다. 2022. 2. 10. 화석 한동안 몇가지 집안 행사가 있어서 지방을 자주 다녀왔고 체중이 자꾸 늘고 있어서 다이어트를 다시 시작했다. 산책을 시작했는데 스스로 갖고 있는 마음을 알아차리고 새로운 생각의 방향을 잡는데 도움이 되는 것 같다. 모든 전략들의 최적화 대상기간을 2020년 4월 1일 이후로 조정했다. 2020년 3월의 급격한 변동성, 그 시점의 시장 변동성이 전체 백테스트의 성과를 과대하게 만들고 거기에 맞춰진 전략들이 최근 시장의 움직임에 제대로 대응하지 못하는 것 같다. 해외선물 쪽에 몇가지 전략들을 추가했는데 괜찮은 흐름을 보여주는 전략들을 휴지통에서 건져내서 보완한 다음 계좌를 꽉채워서 최대한 분산해보기로 했다. 암호화폐 전략들이 괜찮은 성과를 보여주고 있는데 이럴때마다 비중이 아쉽다. 전체 투하 자산의 비율이 국.. 2021. 11. 9. 쉬어가기 이번주 중순부터 해외선물 프로그램 운영을 중단했다. 10개 전략을 모두 접고 2개만 살려서 미니계약으로 운영을 시작하자마자, 첫날 아침 일어나보니 기분 나쁜 수준의 손실이 발생해있었고 이틀날 아침엔 첫날 손실의 두배 이상의 충격과 함께 두 전략 모두 역사적 MDD를 박살내버렸다. 아침에 눈뜨자마자 텔레그램을 열어서 거래기록을 확인하고 느꼈던 그 허망한 마음은 이루 말할 수가 없었다. 화가 나서 가동되고 있는 시스템을 중단시키고 작업스케쥴러에서도 빼버렸다. 온종일 이런저런 생각들에 머리가 지끈거렸다. 그러다 문득 해외선물 전략을 운영하고 난 이후에는 주말을 빼고 24시간 맘편히 쉬지 못했다는 걸 깨달았다. 국내 증시가 끝나고 심지어 자다가도 깨면 일어나서 HTS를 열어서 미선물을 확인하고 다시 잠들곤 했던.. 2021. 9. 18. 불안적중 2021.09.07 - [일상] - 불안 불안한 예감이 정확하게 적중했다. 지난 금요일에 이어 오늘도 과거 경험상 발생빈도가 낮은 수준의 손실이 발생했는데, 공교롭게도 약 80%의 포트에서 진입과 청산이 있었지만 승률은 형편없었다. 주말동안 시스템들의 역사적 MDD수준과 현재의 DD수준을 비교해서 70%(?)를 상회하는 경우 따로 텔레그램으로 알려주도록 백테스트 프로그램의 코드를 일부 변경했는데, 2개의 시스템은 역사적 MDD의 70%를 상회했고 결국 Watchlist에 포함되었다. 계속 머리속으로 생각해왔던 상황인데 막상 상황이 닥치면 결정하기가 쉽지 않다. 이 두개 시스템을 어떻게 할지는 시스템이 아니라 내가 결정해야할 몫인데... 일단 거래비중을 75% 수준으로 감소시킬 것이고 다시 역사적 MDD의.. 2021. 9. 13. 불안 새PC를 한대 더 장만하고 나니 백테스트 속도가 현저하게 빨라졌다. 그런데 그런만큼 테스트하고 싶은 데이터도 늘어나서 결국 멍때리고 있는 시간은 이전이랑 비슷한 느낌이다. 그리고 8월은 수익이 꽤 났다. 올해 초 기대했던 월간 수익 목표에 도달했다. 국선은 모든 포트에서 수익이 났고 해선도 중순까지 손실이던 것을 기적적으로 복구했고 해선때문에 서버가 거의 24시간 돌아가는 전기요금이 아까워 시작했던 암호화폐 포트도 괜찮았다. 9월 초는 생각했던 것처럼 지지부진하다. 높은 변동성 뒤에는 낮은 변동성, 짧은 추세장 뒤에는 긴 횡보장이... 내 계좌도 똑같다. 수익랠리 뒤에는 지금처럼 야금야금 잃는다. 그렇게 야금야금 일주일쯤 연속으로 잃다 보면 멘탈이 흔들리기 시작한다. 생각해보면 지난 3개월 동안 포트들도.. 2021. 9. 7. 백테스트 PC추가 계획 월말이 되면 기존 전략들의 최적 파라미터를 찾고 매매내역을 분석하려고 백테스트를 돌려보는데 거래 단위의 Timeframe을 10분에서 5분으로 2배로 늘렸더니 백테스트 시간도 고스란히 2배가 되었다. 결국 기존 포트들의 결과물, 변수 확인하고 다시 돌리고 또 확인한다음 다시 돌리고 거의 하루가 꼬박 걸렸다. 특히 해외선물은 비슷한 기간이라 하더라도 하루가 23시간이다 보니 국내 선물 대비 거의 3배가 걸린다. 아직 기존 해외선물 전략들 중 1개만 5분봉으로 컨버전(?)을 완료했는데 엄청난 소요시간에 머리에 쥐가 날 것 같다. 애초에 파이썬 자체가 느린 문제도 분명 있을 건데 이제와서 새로운 플랫폼을 쓰는 건 싫고, 내 능력으로는 할 수 있는 만큼 코드를 최적화해서 더 이상의 속도 개선은 무리가 있다. 멀.. 2021. 8. 28. 이전 1 2 3 다음
