S&P500 포트폴리오

 

 

 

 

 

 

기존 전략들은 2016년까지 데이터만 가지고 최적화를 진행했지만 최대한 긴 기간의 데이터를 가지고 최적화를 했다.

 

나스닥과 상관관계가 높지만 성과가 월등하지는 않아서 이 전략들을 포트폴리오에 포함하는 게 효과적일까 고민을 많이 했지만 다음 주부터는 이 버전으로 시험 삼아 Micro 2 ~ 3계약씩 운영해 보고 한 달 안에 Drawdown이 깨지지만 않으면 비중을 늘려보려고 한다.