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DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2) 2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위 값을 활용한 투자비중 관리 2022. 3. 24.
DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 시스템트레이딩을 시작한지 얼마되지 않았을 때는 '어떤 전략을 개발할 것인가?' 와 '어떻게 시스템으로 구현할 것인가?' 하는 두 가지의 고민만이 있었는데 시간이 흘러갈수록 그보다 더 큰 "Drawdown에 어떻게 대응해야하는가?" 하는 답이 없는 고민을 오랫동안 해왔다. 결국 현재는 일전에 썼던 글과 같이 MDD와 현재의 DD의 비율을 산출해서 일정 비율이 넘어가면 투자비중을 줄이는 아래와 같은 방법을 사용하고 있었다. 전략별 DD / MDD 비율이 80% 이상인 경우 -> 투자비중 50%로 감소 전략별 DD / MDD 비율이 100% 인 경우 (MDD갱신) -> 투자비중 10~20%로 감소 2022.02.15 - [시스템트레이딩] - 자금 및 전략관리 자금 및 전략관리 시스템트레이딩을 시작하고 가장 괜.. 2022. 3. 23.
2022년 3월 ETF포트 개편 2개 전략을 더 만들어서 총 5개의 전략을 구성했다. 인버스 쪽 전략을 추가해보려 했지만 낮은 호가와 이에 따른 슬리피지 극복문제 해결이 쉽지가 않아 접었다. 양방향 투자는 선물포트로도 충분하니 ETF전략들은 롱으로만 구성했는데 이 편이 낮은 DD를 유지하는 데 도움이 되는 것 같다. 이번달에는 계속 미루어왔던 산업별 모멘텀 투자, 통화나 에너지상품 ETF를 활용한 전략들도 고민해봐야겠다. 2022. 3. 1.
코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 2월) 1월보다는 시장의 변동성이 크지는 않아 조금은 아쉬웠다. 그런데 항상 그렇듯이 몇번의 거래일에서 대부분의 수익이 발생했다. 지난주에 새로운 세번째 전략을 운영하기 시작했는데 그 시기를 생각해보면 운이 좋았다. 3월부터는 새로운 전략 두개를 더 추가해서 총 5개의 전략을 동시에 운영해볼 생각이다. 2022. 2. 28.
코스닥150선물 - 장중 급락 패턴 어제 장중에 우크라이나 뉴스가 나오면서 장중에 코스닥 150 선물이 급하게 고점 대비 3.7%나 하락했었다. 아주 예전에는 잊을만하면 터져서 나름 대응 방법도 여러가지 생각해본 것들이 있었는데 한동안 패턴이 나오지가 않아서 잊고 있었다. 2019년초부터 장중에 5분 동안의 하락폭이 -0.5% 초과 ~ 1.0% 초과로 범위를 나눠서 분포도를 뽑아봤는데 역시나 체감수준이 매우 강력했던 어제(2022년 2월 17일)의 하락폭은 통계적으로도 굉장히 높은 수준이었다. 급락에 대한 수치화와 익절 로직 등을 달고 백테스트해보면 분명 수익이 날만한 구석이 있을 것 같은데 거래회수가 너무 적어서 조금 고민이 된다. 2022. 2. 18.
자금 및 전략관리 시스템트레이딩을 시작하고 가장 괜찮았던 순간은 2021년초였는데 그 시기에 내 계좌는 정점을 찍고 그 이후 가장 큰 위기를 맞았다. 작년 2~3월이었는데 어찌나 승률이 개판이었는지 프로그램 코딩이 잘못되었던게 아닐까 싶을 정도로 하나같이 말도 안되는 타이밍에 진입과 청산을 한다는 기분이 들었는데 하루하루 누적되는 손실이 너무 컸지만 그러한 순간에 대한 어떤 형태의 대비도 되어있지 않았고 본업도 너무 바빠서 약간은 자포자기한 심정으로 지켜봤었다. 지금처럼 가끔 트레이딩을 하는 것이 심리적으로 힘들때마다 그때의 실수를 가끔 생각해본다. 1. 자금관리 거의 모든 전략이 매일같이 MDD를 번갈아가며 갱신하고 있었는데 지켜만 보고 있었다. 이러한 과정 또한 시스템트레이딩을 배우고 나 자신 또한 성장해가는 과정이라.. 2022. 2. 15.
트레이딩PC 교체 G4600으로 거의 4~5년 가량 오래 버텨왔는데 굉장한 가성비 CPU가 나왔다고 해서 12세대 I3-12100으로 교체했다. 어차피 내 트레이딩 프로그램들은 단일스레드만 쓰는데 점수가 2189점에서 3543점으로 1.6배나 증가한다. 거래가 끝나고 나서 실행되는 주기적인 백테스트 코드가 백그라운드로 도는 트레이딩프로그램에 영향을 줄까봐 싱글스레드로 돌려왔는데 이 시간이 엄청 단축될 것 같다. Idle상태에서는 G4600은 클럭이 800Mhz인데 12100은 400Mhz로 떨어지고 온도와 전력소모도 크게 감소하는게 굉장히 인상적이었다. 시험삼아 싱글스레드만 쓰는 백테스트 코드를 한번 돌려보니 메인PC인 5950X보다 더 빨라서 놀랐다. 2022. 2. 10.
코스피200 피봇포인트 돌파전략 일전에 올렸던 글에 사용된 전략의 컨셉 중 상당부분이 피봇포인트를 이용한 것이었는데 21년 초에 MDD를 깨고 과거와 흐름이 너무 달라져서 운영을 중단했었다. 2022.01.01 - [시스템트레이딩] - 코스피200ETF 양방향 스윙 전략 코스피200ETF 양방향 스윙 전략 연초에 부실한 전략들을 퇴역시키면서 문득 생각이 나서 21년 초에 중단한 코스피200ETF 스윙전략을 다시 꺼내봤다. 역사적 MDD를 갱신해서 결국 중단하던 시점 전까지 MDD가 약 12% 수준이었는데 지 toniteifly.tistory.com 저 전략의 뼈대가 되는 피봇포인트 돌파가 코스피레버리지ETF에 안 먹힌다면 코스피200선물에도 마찬가지일 것 같은데 궁금한건 직접 확인해봐야하니까... 1차부터 3차 저항, 지지까지 한꺼번에.. 2022. 2. 10.
해외선물의 일봉과 분봉 상의 종가 차이 일봉과 분봉이 HTS에서 보이는 종가가 차이가 있다는 건 알고 있었는데 트레이딩에 일봉을 사용하지 않아서 크게 신경 쓰지 않았다. 이번에 일봉 단위의 모멘텀을 필터로 사용하는 전략을 구상하면서 이게 왜 차이 나는지 확인해봤다. 아래는 지난 금요일의 일봉과 동일자의 분봉인데 일봉상의 종가보다 분봉 상의 종가가 훨씬 아래에 위치해있다. 다만 차트 왼쪽 상단에 표시되는 가격은 동일하다. 구글링을 해봤더니 CME group 링크가 보이길래 바로 들어가서 확인해보니, 실제로 거래되는 가격말고 따로 발표되는 가격이 있는데 이걸 차트 상에 종가로 표시하는 것을 보인다. https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/introduction-to-e.. 2022. 2. 5.

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