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코스닥ETF전략 운영성과 (2021년 12월) 12월은 굉장히 좋은 편이었다 거래가 없던 날이 거의 없었는데 그렇게 앞뒤로 치고받다가 몇 번의 거래로 한 달 수익을 모두 달성해버렸다. 원래 과거 12개월, 6개월 단위로 전진 최적화 기간을 변경해오다가 귀차니즘이 발동되어 올해부터는 24개월로 고정하되, 기간 총수익 / MDD 가 가장 큰 보수적인 전략 위주로 세팅값을 변경했다. 그동안 테스트도 아니고 모의계좌도 아닌 실계좌, 실 운영환경에서 갈팡질팡 이런저런 테스트를 많이 해봤는데 이 방법이 심리적으로 나에게는 가장 적합한 방법인 것 같다. 며칠 남지 않은 2022년의 첫 달은 과연 어떨지... 2022. 1. 26.
비트코인 변동성 돌파 전략 새해부터 암호화폐 트레이딩 전략을 구상이다. 그래서 남들 다 해보는 변동성돌파전략을 한번 검증해보기로 했다. 1. Range 변화에 따른 Equity Curve 기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31 투자규모: 1 BTC 차트 : BYBIT BTCUSD Range값을 0.1에서 1.0까지 바꿔가면서 Equity Curve를 뽑아봤는데 널리 알려진대로(?) 0.2 정도의 값이 가장 화끈한 성과를 보여준다. 2021년도부터 시장의 변동성이 커지기 시작했는데 이 변동성이 수익성에도 그대로 영향을 미치고 있다. 2. Range 0.2 + 청산시간 조절 기간: 2018-05-15 ~ 2021-12-31 투자규모: 1 BTC 차트 : BYBIT BTCUSD 청산시간 : UTC + 0 ~ 23H 청산시간을.. 2022. 1. 16.
코스피200ETF 양방향 스윙 전략 연초에 부실한 전략들을 퇴역시키면서 문득 생각이 나서 21년 초에 중단한 코스피200ETF 스윙전략을 다시 꺼내봤다. 역사적 MDD를 갱신해서 결국 중단하던 시점 전까지 MDD가 약 12% 수준이었는데 지금 다시 돌려보니 28%다. 장단기금리차가 역전되는 등 거시경제지표들을 볼때 한번쯤은 큰 급락이 올 거라 생각해서 인버스 쪽 전략 개발에 심혈을 기울였는데 운이 좋게도 2020년도에는 포텐이 미친듯이 터져서 단일 포지션으로는 시스템트레이딩을 시작한 이래 가장 큰 수익을 얻었다. 일봉단위의 전략이고 장기간 백테스트를 거쳐서 개인적으로는 기대를 많이 했던 것 같은데 아쉽다. 살아나는지 한번 살펴봐야겠다. 2022. 1. 1.
Stochastic전략 사실 요즘엔 전략들을 알파벳과 숫자로만 관리하다 보니 운영 중인 어떤 전략이 무슨 콘셉트이었는지 코드를 보지 않으면 잘 기억이 나지 않았다. 거기다가 아이디어가 고갈된 기분이 들어서 전략들의 특징과 파라미터들을 정리해두기로 했다. 정리하다가 보니 코스닥 150 선물 쪽 포트폴리오에 Stochastic 지표를 활용한 전략이 없다는 걸 깨달았다. 후딱 코스피 200 선물과 해외지수선물 쪽에 운영 중인 코드를 그대로 가져와서 백테스트를 해봤다. 적절한 타임프레임을 찾고 적절한 Stochastic Slow의 지표 변수를 찾는데 2시간쯤 걸린 듯하다. 그런데 결과물은 적절해 보인다. Long과 Short의 Equity Curve가 각각 무너질 때 한쪽이 보완해주는 콘셉트는 괜찮아 보인다. 하지만 여기서 좀 더 안.. 2021. 12. 13.
코스닥ETF전략 11월 11월은 전반적으로 지지부진했다 아무래도 월봉자체가 (-)였으니까 롱포지션으로만 구성된 포트들이 수익을 낼만한 시간이 별로 없었나보다 5호가 위아래로 지정가 주문을 내는데 실거래와 백테스트 간의 괴리는 거의 한호가 이내로 좁혀지는 것 같다. 다른 선물포트들에 몰두하는 와중에 거의 신경을 안 썼는데 큰 손실없이 마감되어 다행이다. 2021. 12. 1.
최적화기간에 대한 고민 키움증권API로는 과거 데이터를 불러오는데 한계가 있다. 정확하게 기억이 나지는 않지만 현재 시점에서 1~2년 사이 정도 밖에 조회가 되지 않았던 것 같다. 그러다 크레온API로는 그 이상의 과거 기간에 대한 데이터가 조회되는 걸 발견했고 그렇게 크레온API의 데이터를 DB에 붙여서 더 장기간의 자료를 확보했었다. 그런데 곰곰히 생각해보면 오히려 더 긴 기간의 데이터를 확보한 것이 내 전략들의 성격을 고려하면 결국 좋지 않은 영향을 가져온 게 아닌가 싶다. 결국 도식화해보면 아래 그림과 같이 된거다. 그런데 시간이 점차 경과하면서 몇몇 전략들의 Equity Curve가 옆으로 눕기 시작했다. 일전에 썼던 글에서 언급된 전략의 Equity Curve도 대충 비슷한 흐름이다. 오히려 백테스트도 성과가 나오지.. 2021. 12. 1.
코스닥ETF전략 축소 운영 중 9월이었나 10월이었나, 언제였더라... 국내선물 증거금율이 5%대에서 8~9%대로 오르면서 선물 계약수를 유지하려면 증거금이 더 필요했다. 3, 4번 전략을 중단하고 1, 2번 전략도 유동적으로 운영하기 시작했다. 코스닥ETF전략들도 백테스트시 2020년 3월을 제외하도록 수정을 했다. 다행히 1, 2번 전략들은 괜찮은 흐름인데 3, 4번은? ETF전략들을 한데 묶어서 남는 자금을 골고루 분산하려 했는데 기본예탁금이 존재하는 것도 문제고 애초에 하나의 자산에다가 잉여자금을 투자한다는 게 맞는 생각일까 2021. 11. 16.
요일별 성과 연속으로 일주일 정도 두드려 맞을 때마다 심리적인 불안감이 너무 커지는 것 같아서 여러가지 생각을 해보았다. 그래서 앞으로는 모든 포트들을 고정수량이 아닌 시장상황과 포트별 및 총자산의 Draw down수준을 고려하여 유동적으로 바꾸어가며 운영을 해볼 생각인데 우선 b포트들을 미니 계약을 가지고 거래할 수 있도록 미니선물에 맞게 최적화하고 프로그램을 뜯어고쳤다. 시장 상황에 따른 투자규모의 변화, 대부분 변동성과 관련될 것이고 적절한 지표나 변수를 찾아보아야겠지만 손쉬운 것부터 접근해보기로 했다. 우선 요일별 포트들의 성과를 보니 해외선물 포트들과 비슷한 결과가 나왔다. 그냥 대충 멀리서 보면 월요일 쪽에 붉은 색이 잔뜩 칠해져있는 그림으로 보인다. 심지어 몇몇 포트는 백테스트 기간동안의 수익의 절반이상.. 2021. 11. 14.
화석 한동안 몇가지 집안 행사가 있어서 지방을 자주 다녀왔고 체중이 자꾸 늘고 있어서 다이어트를 다시 시작했다. 산책을 시작했는데 스스로 갖고 있는 마음을 알아차리고 새로운 생각의 방향을 잡는데 도움이 되는 것 같다. 모든 전략들의 최적화 대상기간을 2020년 4월 1일 이후로 조정했다. 2020년 3월의 급격한 변동성, 그 시점의 시장 변동성이 전체 백테스트의 성과를 과대하게 만들고 거기에 맞춰진 전략들이 최근 시장의 움직임에 제대로 대응하지 못하는 것 같다. 해외선물 쪽에 몇가지 전략들을 추가했는데 괜찮은 흐름을 보여주는 전략들을 휴지통에서 건져내서 보완한 다음 계좌를 꽉채워서 최대한 분산해보기로 했다. 암호화폐 전략들이 괜찮은 성과를 보여주고 있는데 이럴때마다 비중이 아쉽다. 전체 투하 자산의 비율이 국.. 2021. 11. 9.

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