코스닥150선물 - 장중 급락 패턴

어제 장중에 우크라이나 뉴스가 나오면서 장중에 코스닥 150 선물이 급하게 고점 대비 3.7%나 하락했었다.

아주 예전에는 잊을만하면 터져서 나름 대응 방법도 여러가지 생각해본 것들이 있었는데

한동안 패턴이 나오지가 않아서 잊고 있었다.

 

2022년 2월 17일 코스닥150선물

 

 

 

 

2019년초부터 장중에 5분 동안의 하락폭이 -0.5% 초과 ~ 1.0% 초과로 범위를 나눠서 분포도를 뽑아봤는데

역시나 체감수준이 매우 강력했던 어제(2022년 2월 17일)의 하락폭은 통계적으로도 굉장히 높은 수준이었다.

 

급락에 대한 수치화와 익절 로직 등을 달고 백테스트해보면

분명 수익이 날만한 구석이 있을 것 같은데 거래회수가 너무 적어서 조금 고민이 된다.

 

0.5% 초과 하락

0.6% 초과 하락

0.7% 초과 하락

0.8% 초과 하락

0.9% 초과 하락

1.0% 초과 하락