일전에 올렸던 글에 사용된 전략의 컨셉 중 상당부분이 피봇포인트를 이용한 것이었는데
21년 초에 MDD를 깨고 과거와 흐름이 너무 달라져서 운영을 중단했었다.
2022.01.01 - [시스템트레이딩] - 코스피200ETF 양방향 스윙 전략
코스피200ETF 양방향 스윙 전략
연초에 부실한 전략들을 퇴역시키면서 문득 생각이 나서 21년 초에 중단한 코스피200ETF 스윙전략을 다시 꺼내봤다. 역사적 MDD를 갱신해서 결국 중단하던 시점 전까지 MDD가 약 12% 수준이었는데 지
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저 전략의 뼈대가 되는 피봇포인트 돌파가 코스피레버리지ETF에 안 먹힌다면
코스피200선물에도 마찬가지일 것 같은데 궁금한건 직접 확인해봐야하니까...
1차부터 3차 저항, 지지까지 한꺼번에 한번 백테스트 해보았다.
물론 매수와 매도 진입 시점 이외에 몇가지 진입필터와 손절로직과 진입시간대를 추가해서 대충 최적화해본 것이다.
공통적으로
21년도 초의 오버슈팅 이후 Equity Curve가 평균으로 회귀하고 있는 느낌이다.
21년 상반기는 어쩔 수 없이 실제로 다른 돌파 전략들의 패턴과 유사한 흐름인 듯...
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