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코스닥ETF전략 축소 운영 중 9월이었나 10월이었나, 언제였더라... 국내선물 증거금율이 5%대에서 8~9%대로 오르면서 선물 계약수를 유지하려면 증거금이 더 필요했다. 3, 4번 전략을 중단하고 1, 2번 전략도 유동적으로 운영하기 시작했다. 코스닥ETF전략들도 백테스트시 2020년 3월을 제외하도록 수정을 했다. 다행히 1, 2번 전략들은 괜찮은 흐름인데 3, 4번은? ETF전략들을 한데 묶어서 남는 자금을 골고루 분산하려 했는데 기본예탁금이 존재하는 것도 문제고 애초에 하나의 자산에다가 잉여자금을 투자한다는 게 맞는 생각일까 2021. 11. 16.
요일별 성과 연속으로 일주일 정도 두드려 맞을 때마다 심리적인 불안감이 너무 커지는 것 같아서 여러가지 생각을 해보았다. 그래서 앞으로는 모든 포트들을 고정수량이 아닌 시장상황과 포트별 및 총자산의 Draw down수준을 고려하여 유동적으로 바꾸어가며 운영을 해볼 생각인데 우선 b포트들을 미니 계약을 가지고 거래할 수 있도록 미니선물에 맞게 최적화하고 프로그램을 뜯어고쳤다. 시장 상황에 따른 투자규모의 변화, 대부분 변동성과 관련될 것이고 적절한 지표나 변수를 찾아보아야겠지만 손쉬운 것부터 접근해보기로 했다. 우선 요일별 포트들의 성과를 보니 해외선물 포트들과 비슷한 결과가 나왔다. 그냥 대충 멀리서 보면 월요일 쪽에 붉은 색이 잔뜩 칠해져있는 그림으로 보인다. 심지어 몇몇 포트는 백테스트 기간동안의 수익의 절반이상.. 2021. 11. 14.
화석 한동안 몇가지 집안 행사가 있어서 지방을 자주 다녀왔고 체중이 자꾸 늘고 있어서 다이어트를 다시 시작했다. 산책을 시작했는데 스스로 갖고 있는 마음을 알아차리고 새로운 생각의 방향을 잡는데 도움이 되는 것 같다. 모든 전략들의 최적화 대상기간을 2020년 4월 1일 이후로 조정했다. 2020년 3월의 급격한 변동성, 그 시점의 시장 변동성이 전체 백테스트의 성과를 과대하게 만들고 거기에 맞춰진 전략들이 최근 시장의 움직임에 제대로 대응하지 못하는 것 같다. 해외선물 쪽에 몇가지 전략들을 추가했는데 괜찮은 흐름을 보여주는 전략들을 휴지통에서 건져내서 보완한 다음 계좌를 꽉채워서 최대한 분산해보기로 했다. 암호화폐 전략들이 괜찮은 성과를 보여주고 있는데 이럴때마다 비중이 아쉽다. 전체 투하 자산의 비율이 국.. 2021. 11. 9.
최적화 기간변경 만든 지 가장 오래된 전략의 Equity curve가 몇 달째 횡보 중이었다 최근 MDD를 갱신해서 약간의 방어적인 전략으로 변경했음에도 다시금 MDD를 갱신했다. 한동안 고민했는데 기존 전략으로 대응하기에는 시장이 변한게 아닌가 하는 생각을 했고 최근 기간인 2021년 데이터만을 가지고 최적화한 후, 전체 기간에 적용한 Equity curve를 뽑아보기로 했는데, 결과는 생각보다 놀라웠다. 전체 수익은 크게 감소하지 않았지만 최근 추세를 훨씬 더 잘 반영하고 있는 모습이다. 긴 호흡으로 시장을 바라본다면 분명 다른 결과가 벌어질 수도 있지만 위 결과는 단기적으로는 시장이 분명 변하고 있다는 증거가 아닐까... 또는 장기적으로도 시장은 변하고 있을 텐데 "장기간의 데이터를 토대로 백테스트를 해야한다" ".. 2021. 10. 25.
나스닥 트레이딩 전략의 요일별 성과 포트 아웃시켜뒀던 두 전략의 요일별 성과가 궁금해서 정리해보았는데 뭔가 이상하지만 일관된 결과가 나왔다. 전략#1은 강한 돌파 위주의 전략이고 전략#2는 오실레이터의 추세전환을 추종하는 전략인데 이상하게 금요일의 매도전략이 수익이 나지 않는데 그렇다고 매수 전략이 수익이 많이 나는 것도 아니다. 전체적으로 보면 월요일의 수익률이 압도적이며 승률도 높다. 그런데 수익률 그래프 자체도 주단위에서 후반으로 갈수록 그래프가 망가지는 일관적인 모습이다. 직관적으로는 오버나잇하지 않는 데이트레이딩 전략들인 점을 감안하면 장중 추세의 방향성과 밀접한 관련이 있을 듯한데, 자세한 건 나중에 분석해봐야겠다. 성과가 좋은 요일에는 상대적인 베팅비중을 늘리고 금요일의 매도 전략은 아예 배제하는 것으로 성과를 개선시킬 수 있.. 2021. 9. 26.
쉬어가기 이번주 중순부터 해외선물 프로그램 운영을 중단했다. 10개 전략을 모두 접고 2개만 살려서 미니계약으로 운영을 시작하자마자, 첫날 아침 일어나보니 기분 나쁜 수준의 손실이 발생해있었고 이틀날 아침엔 첫날 손실의 두배 이상의 충격과 함께 두 전략 모두 역사적 MDD를 박살내버렸다. 아침에 눈뜨자마자 텔레그램을 열어서 거래기록을 확인하고 느꼈던 그 허망한 마음은 이루 말할 수가 없었다. 화가 나서 가동되고 있는 시스템을 중단시키고 작업스케쥴러에서도 빼버렸다. 온종일 이런저런 생각들에 머리가 지끈거렸다. 그러다 문득 해외선물 전략을 운영하고 난 이후에는 주말을 빼고 24시간 맘편히 쉬지 못했다는 걸 깨달았다. 국내 증시가 끝나고 심지어 자다가도 깨면 일어나서 HTS를 열어서 미선물을 확인하고 다시 잠들곤 했던.. 2021. 9. 18.
텔레그램의 I/O Bound 해결 텔레그램의 API를 활용하면 시스템트레이딩 중에 매수나 매도 시그널이 발생할 경우 지정된 사용자의 텔레그램 계정으로 메시지를 보낼 수 있다. 그런데 우연히 프로그램의 로그파일을 보다가 소요시간이 생각보다(?) 오래 걸리는 걸 발견했는데, 텔레그램으로 메시지를 보낼 때 서버와 교신하면서 발생하는 네트워크의 지연시간 때문이라는 걸 알게 되었다. 결론적으로는 멀티스레드 기능을 활용하는 모듈 등을 이용해서 텔레그램의 API로 메시지를 보내면 되겠다 싶어서 한동안 AIOGRAM, ASYNCIO 같은 모듈을 공부했었는데 수준이 만만치 않았다. 그런데 생각해보니 내 입장에선 원격으로 텔레그램에 메시지나 정해놓은 명령문을 보내고 정보를 다시 리턴 받는 건 필요가 없고 정해놓은 상황에 시스템이 보내주는 메시지만 확인하면.. 2021. 9. 13.
불안적중 2021.09.07 - [일상] - 불안 불안한 예감이 정확하게 적중했다. 지난 금요일에 이어 오늘도 과거 경험상 발생빈도가 낮은 수준의 손실이 발생했는데, 공교롭게도 약 80%의 포트에서 진입과 청산이 있었지만 승률은 형편없었다. 주말동안 시스템들의 역사적 MDD수준과 현재의 DD수준을 비교해서 70%(?)를 상회하는 경우 따로 텔레그램으로 알려주도록 백테스트 프로그램의 코드를 일부 변경했는데, 2개의 시스템은 역사적 MDD의 70%를 상회했고 결국 Watchlist에 포함되었다. 계속 머리속으로 생각해왔던 상황인데 막상 상황이 닥치면 결정하기가 쉽지 않다. 이 두개 시스템을 어떻게 할지는 시스템이 아니라 내가 결정해야할 몫인데... 일단 거래비중을 75% 수준으로 감소시킬 것이고 다시 역사적 MDD의.. 2021. 9. 13.
불안 새PC를 한대 더 장만하고 나니 백테스트 속도가 현저하게 빨라졌다. 그런데 그런만큼 테스트하고 싶은 데이터도 늘어나서 결국 멍때리고 있는 시간은 이전이랑 비슷한 느낌이다. 그리고 8월은 수익이 꽤 났다. 올해 초 기대했던 월간 수익 목표에 도달했다. 국선은 모든 포트에서 수익이 났고 해선도 중순까지 손실이던 것을 기적적으로 복구했고 해선때문에 서버가 거의 24시간 돌아가는 전기요금이 아까워 시작했던 암호화폐 포트도 괜찮았다. 9월 초는 생각했던 것처럼 지지부진하다. 높은 변동성 뒤에는 낮은 변동성, 짧은 추세장 뒤에는 긴 횡보장이... 내 계좌도 똑같다. 수익랠리 뒤에는 지금처럼 야금야금 잃는다. 그렇게 야금야금 일주일쯤 연속으로 잃다 보면 멘탈이 흔들리기 시작한다. 생각해보면 지난 3개월 동안 포트들도.. 2021. 9. 7.

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