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신규 전략의 아이러니 추세랑 상관없이 장 초반의 갭하락과 갭상승만을 공략하는 컨셉으로 심혈을 기울여 만든 전략들이 있는데, 다른 전략들의 상관관계가 약 0.5~0.6 정도인데 반해서 이 놈들은 다른 전략들과 상관관계가 거의 0.2 수준이다. 백테스트로 봐도 큰 수익을 가져오지는 못하지만 가두리양식장의 시장이 펼쳐졌을 때 추세추종류 전략들의 손실을 헷지 해줄 수 있다고 생각했는데.... 그런데 두 전략들 모두 MDD에 임박해서 결국 운영을 중단했다. 여기까지는 괜찮은데 마침 다른 포트들도 야금야금 얻어터지고 있고 따지고 보면 이번 달 손실의 대부분이 새로 운영을 시작한 전략 4개의 손실로 설명된다니 맥이 빠진다. 큰 손실이 아니라는 것에 위안을 둬야 할지? 문득 그런 생각이 든다. 지금껏 만들어서 운영한 전략들, 운명한 전략들.. 2022. 4. 18.
가상자산 전략개발 암호화폐라고 했다가 암호자산이라고 했다가 가상자산이라고 하더라 뭐가 맞는지는 모르겠지만... 바이비트API 기반 시스템은 그동안 3달 동안 열심히 뜯어고친 덕분에 상당히 안정화된 것 같다. 다만 그동안 갈아엎은 전략만 50개쯤 되는 것 같다. 그동안 만들고 폐기하고를 반복하면서 느낀 점은 BYBIT의 차트는 많은 전략들을 충분히 검증하기에는 그 기간이 너무 짧다는 것이고 그 때문에 보조지표를 메인으로 사용되는 전략들을 모두 다 버리기로 했다. MACD, STOCHASTIC 등은 얼마나 길고 짧은 변수를 사용해서 지표를 산출해야 할까? RSI, CCI 등은 몇 개의 봉을 사용해야 하며 RSI 산출 방법은? CCI 계수는 0.15 그대로가 좋을까? 테스트해서 좋은 결과가 나온다고 해도 그동안 3개월 조금 넘.. 2022. 4. 12.
2022년 1분기 전체 포트폴리오 성과 어쨌든 3월 중의 해외선물 전략들이 동시다발적으로 무너졌는데 가까스로 되살아났다. 한동안 잠잠하던 MES와 MNQ 스윙 포트들이 저점을 잘 잡아준 덕택이었다. 2분기 투자비중을 아직 정하지 못했다. 비중을 좀 더 늘리고 싶지만 그와 같이 Drawdown도 늘어날까 걱정이 앞선다. 아직까지는 투자비중이 보잘것 없는 암호화폐 포트에 조금 더 신경을 써야하나 싶은 생각도 든다. 2022. 4. 1.
코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 3월) 사실 5개의 전략을 한 달 내내 가동하지는 못했다. 3월 선물증거금률이 전월보다 엄청나게 올라간 걸 뒤늦게 알았다. 그래서 월초에 5번째 계좌 자금을 모두 인출했었고 3월 중순부터 수익금 일부로 다시 5번째 계좌를 운영했다. 1, 2, 3번 전략의 성과가 매우 좋았고 기대했던 5번 전략은 백테스트 상에서도 큰 성과를 보여주지는 못했다. 4월은 선물증거금이 낮아지기를 기대했지만 큰 변화가 없었고 아래 5개 전략들도 모두 운영하기는 어려울 것 같아서 어느 쪽으로 조정해야할지 고민 중이다. # 2022년 1분기 전체 ETF포트 성과 2022. 3. 31.
DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2) 2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위 값을 활용한 투자비중 관리 2022. 3. 24.
DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 시스템트레이딩을 시작한지 얼마되지 않았을 때는 '어떤 전략을 개발할 것인가?' 와 '어떻게 시스템으로 구현할 것인가?' 하는 두 가지의 고민만이 있었는데 시간이 흘러갈수록 그보다 더 큰 "Drawdown에 어떻게 대응해야하는가?" 하는 답이 없는 고민을 오랫동안 해왔다. 결국 현재는 일전에 썼던 글과 같이 MDD와 현재의 DD의 비율을 산출해서 일정 비율이 넘어가면 투자비중을 줄이는 아래와 같은 방법을 사용하고 있었다. 전략별 DD / MDD 비율이 80% 이상인 경우 -> 투자비중 50%로 감소 전략별 DD / MDD 비율이 100% 인 경우 (MDD갱신) -> 투자비중 10~20%로 감소 2022.02.15 - [시스템트레이딩] - 자금 및 전략관리 자금 및 전략관리 시스템트레이딩을 시작하고 가장 괜.. 2022. 3. 23.
2022년 3월 ETF포트 개편 2개 전략을 더 만들어서 총 5개의 전략을 구성했다. 인버스 쪽 전략을 추가해보려 했지만 낮은 호가와 이에 따른 슬리피지 극복문제 해결이 쉽지가 않아 접었다. 양방향 투자는 선물포트로도 충분하니 ETF전략들은 롱으로만 구성했는데 이 편이 낮은 DD를 유지하는 데 도움이 되는 것 같다. 이번달에는 계속 미루어왔던 산업별 모멘텀 투자, 통화나 에너지상품 ETF를 활용한 전략들도 고민해봐야겠다. 2022. 3. 1.
코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 2월) 1월보다는 시장의 변동성이 크지는 않아 조금은 아쉬웠다. 그런데 항상 그렇듯이 몇번의 거래일에서 대부분의 수익이 발생했다. 지난주에 새로운 세번째 전략을 운영하기 시작했는데 그 시기를 생각해보면 운이 좋았다. 3월부터는 새로운 전략 두개를 더 추가해서 총 5개의 전략을 동시에 운영해볼 생각이다. 2022. 2. 28.
코스닥150선물 - 장중 급락 패턴 어제 장중에 우크라이나 뉴스가 나오면서 장중에 코스닥 150 선물이 급하게 고점 대비 3.7%나 하락했었다. 아주 예전에는 잊을만하면 터져서 나름 대응 방법도 여러가지 생각해본 것들이 있었는데 한동안 패턴이 나오지가 않아서 잊고 있었다. 2019년초부터 장중에 5분 동안의 하락폭이 -0.5% 초과 ~ 1.0% 초과로 범위를 나눠서 분포도를 뽑아봤는데 역시나 체감수준이 매우 강력했던 어제(2022년 2월 17일)의 하락폭은 통계적으로도 굉장히 높은 수준이었다. 급락에 대한 수치화와 익절 로직 등을 달고 백테스트해보면 분명 수익이 날만한 구석이 있을 것 같은데 거래회수가 너무 적어서 조금 고민이 된다. 2022. 2. 18.

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