트레이딩기록34 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 2월) 1월보다는 시장의 변동성이 크지는 않아 조금은 아쉬웠다. 그런데 항상 그렇듯이 몇번의 거래일에서 대부분의 수익이 발생했다. 지난주에 새로운 세번째 전략을 운영하기 시작했는데 그 시기를 생각해보면 운이 좋았다. 3월부터는 새로운 전략 두개를 더 추가해서 총 5개의 전략을 동시에 운영해볼 생각이다. 2022. 2. 28. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 1월) 2022년 1월은 두 전략 모두 거래가 있던 날이 단 5일에 불과할 정도로 엄청난 하락장이었다. 코스닥150레버리지가 30%가 넘게 하락하는 동안 수익을 거둔 것이 신기할 다름이다. 2022. 1. 28. 코스닥ETF전략 운영성과 (2021년 12월) 12월은 굉장히 좋은 편이었다 거래가 없던 날이 거의 없었는데 그렇게 앞뒤로 치고받다가 몇 번의 거래로 한 달 수익을 모두 달성해버렸다. 원래 과거 12개월, 6개월 단위로 전진 최적화 기간을 변경해오다가 귀차니즘이 발동되어 올해부터는 24개월로 고정하되, 기간 총수익 / MDD 가 가장 큰 보수적인 전략 위주로 세팅값을 변경했다. 그동안 테스트도 아니고 모의계좌도 아닌 실계좌, 실 운영환경에서 갈팡질팡 이런저런 테스트를 많이 해봤는데 이 방법이 심리적으로 나에게는 가장 적합한 방법인 것 같다. 며칠 남지 않은 2022년의 첫 달은 과연 어떨지... 2022. 1. 26. 코스닥ETF전략 11월 11월은 전반적으로 지지부진했다 아무래도 월봉자체가 (-)였으니까 롱포지션으로만 구성된 포트들이 수익을 낼만한 시간이 별로 없었나보다 5호가 위아래로 지정가 주문을 내는데 실거래와 백테스트 간의 괴리는 거의 한호가 이내로 좁혀지는 것 같다. 다른 선물포트들에 몰두하는 와중에 거의 신경을 안 썼는데 큰 손실없이 마감되어 다행이다. 2021. 12. 1. 코스닥ETF전략 축소 운영 중 9월이었나 10월이었나, 언제였더라... 국내선물 증거금율이 5%대에서 8~9%대로 오르면서 선물 계약수를 유지하려면 증거금이 더 필요했다. 3, 4번 전략을 중단하고 1, 2번 전략도 유동적으로 운영하기 시작했다. 코스닥ETF전략들도 백테스트시 2020년 3월을 제외하도록 수정을 했다. 다행히 1, 2번 전략들은 괜찮은 흐름인데 3, 4번은? ETF전략들을 한데 묶어서 남는 자금을 골고루 분산하려 했는데 기본예탁금이 존재하는 것도 문제고 애초에 하나의 자산에다가 잉여자금을 투자한다는 게 맞는 생각일까 2021. 11. 16. 코스닥ETF전략 변경 및 8월 성과 8월 마지막주부터 국내선물 포트폴리오와 마찬가지로 모두 10분봉에서 5분봉으로 변경해서 운영했다. 바꾸는 과정에서 K1의 백테스트 성과가 크게 감소했는데 MDD를 줄여볼려고 바둥바둥대다보니 이런 결과가 나왔다. 그과정에 대기중이던 K5는 기존 로직을 폐기하고 다른 대안을 찾고 있는 중이다. 고로 아래 백테스트 결과 및 단리투자 가정의 자본그래프는 모두 변경 후의 전략 기반이고 실제 성과는 8월 마지막주만 변경된 전략을 반영한 결과이다. 변경전후로 추적해볼려다가 귀찮아서 덮어두었다. 계좌 상태가 그럭저럭 괜찮으면 어김없이 게을러진다. 지수가 크게 하락 이후 반등했기 때문에 큰 변동성 안에 먹을 것도 풍부했던 8월이었다. 예전처럼 인버스와 동시에 운영했다면 수익은 더 컸을 것 같은 아쉬움이 있다. 2021. 8. 28. 코스닥ETF전략 백테스트 및 7월 성과 7월 중순부터 계좌를 나누어서 테스트해봤는데 백테스트 시 매도 및 매수 시 5원씩 슬리피지가 생긴다고 가정한 것보다 양호하게 나오는 것 같다. 다섯 번째 전략은 최근 성과가 꺼림칙해서 보류 중이었는데 7월 성과 또한 가장 최악이었다. 구분 최종자본 MDD 승률 거래회수 최대수익 최대손실 7월성과 K1 1023% 6.57% 47.27% 1064 8.46% -1.86% -1.16% K2 1142% 7.16% 45.56% 799 9.27% -1.82% 1.32% K3 390% 6.61% 52.11% 568 6.11% -1.86% -1.12% K4 517% 6.26% 55.39% 399 8.44% -2.41% -0.54% K5 521% 6.64% 58.29% 410 13.02% -2.89% -1.80% 복리투자.. 2021. 8. 1. 이전 1 2 3 4 다음
