트레이딩기록34 코스피 변동성지수와 거래기록 올해 국내 선물계좌 전체의 수익곡선을 그려놓고 멍하니 보고 있었는데 왠지 모르게 코스피 변동성지수의 차트와 비슷하다는 생각이 들었다. 코스피 변동성지수를 수익곡선 위에다가 올려보았는데 그 순간 망치로 머리를 세게 맞은 느낌이 들었다. 새로운 전략들도 추가해보고 잘안되는 놈은 버리기도 하고 있던 놈들도 부진하면 최적화고 하곤 했었는데 결국 전체 포트폴리오가 만들어내는 수익곡선이 변동성지수의 흐름과 비슷하네? 나는 변동성지수에 베팅하는 투자자였단 말인가? 2022. 8. 22. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 7월) 7월은 모든 계좌에서 손실이 발생했다. 월 초까지는 괜찮은 흐름이었는데 휩소가 계속되면서 매수 후 보유 포지션보다 못한 상황이 됐다. 운영 중간에 MDD가 깨지는 포트가 몇 개 발견됐는데 월말까지 지켜보자는 마음에 비중만 줄인 상태였다. 분석을 해봐야알겠지만 7월 중 대부분의 시장 상승이 갭으로 이루어진 것이 원인이 아닌가 싶다. 2022. 7. 29. 2022년 상반기 전체 포트폴리오 성과 해외선물 포트가 6월금리 발표일에 운영 중인모든 전략들이 위아래로 두들겨 맞으면서 역대급 손실을 입었다. 그날의 손실로 모든 해외선물 전략들의 비중이 1 / 3 수준으로 감소했고 아직까지 정상수준으로 돌아오지 못하고 있다. 8개의 모든 전략들이 한날 한시에 큰 손실을 입었다는 것은 그 날의 시장 변동성이 매우 이례적인 것이 아닐까? 비중을 원상복귀해볼까 하고 고민도 해봤지만 그것 또한 시장의 일상적인 움직임 중 하나라고 생각하기로 했다. 바이비트 쪽 전략들은 안정화를 보지 못하고 있어서 갈아엎으려 하는데 마땅한 방법이 떠오르지 않는다. 암호화폐는 24시간 동안 쉼 없이 흘러가는 차트라서 그런 걸까? 다른 선물과는 다르게 특정 시간대에만 집중되는 모멘텀이나 거래량과 같은 특징이 없어서 내 능력으로는 그에 .. 2022. 7. 1. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 6월) 2022년 상반기 동안 5개 계좌의 누적수익금이 8백을 넘었다. 시장이 전반적으로 하락추세인 탓에 매수위주의 전략들이 5월 중순부터 지지부진한 흐름이었는데 그래도 몇번은 큰 하락 이후 급한 반등이 나와줬다. 이번달은 불안했던 4, 5번 계좌가 수익인 것이 천만 다행이다. 하반기에는 1, 2번 계좌에 투자금액을 약간씩 늘려볼까 한다. 2022. 6. 30. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 5월) 아쉽게도 전략 5개 중 2개가 손실로 마감했다. 백테스트의 기록을 보면 아주 잠깐 정전이 되는 사고가 발생한 그 하루가 모든 전략들이 가장 큰 수익을 주던 날이었다.수익의 대부분은 몇몇 거래에 집중되기도 하는 것은 흔한 현상인데 우연히도 그 날의 거래를 망쳐버렸기 때문에 이번 달 거래 전체를 망친 것과 다름없는 결과가 되어버렸다. 날려버린 수익금의 3% 정도를 투자해서 UPS를 샀고매매프로그램의 갑작스런 종료와 인터넷 연결상태를 감지하는 새로운 프로그램을 만들었다.소를 잃고 외양간을 제대로 고쳤다는 점에서 만족한다. 2022. 5. 31. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 4월) 4월은 3개의 계좌만 운영했었다. 다만 선물전략 중 일부 운영이 중단되고 비중을 축소한 덕에 남은 자금을 이체했다. 전략 당 투자비중은 전달 대비 3백만 원가량 늘어나게 되었다. 실제 거래기록을 블로그에 올리기 시작한지 5개월째 연속 수익이라는 성과(?)를 달성했는데, 정작 이번달의 국내선물 계좌의 실적은 좋은 편이 아니라 기분이 마냥 좋지는 않다. 거래기록을 보아야 알겠지만 아마도 어설픈 숏 때문에 망한 게 아닐까 싶다. 특별한 것이 없다면 5월은 현재의 총자금 수준으로 4개의 전략으로 운영해볼까 싶다. 2022. 4. 29. 2022년 1분기 전체 포트폴리오 성과 어쨌든 3월 중의 해외선물 전략들이 동시다발적으로 무너졌는데 가까스로 되살아났다. 한동안 잠잠하던 MES와 MNQ 스윙 포트들이 저점을 잘 잡아준 덕택이었다. 2분기 투자비중을 아직 정하지 못했다. 비중을 좀 더 늘리고 싶지만 그와 같이 Drawdown도 늘어날까 걱정이 앞선다. 아직까지는 투자비중이 보잘것 없는 암호화폐 포트에 조금 더 신경을 써야하나 싶은 생각도 든다. 2022. 4. 1. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 3월) 사실 5개의 전략을 한 달 내내 가동하지는 못했다. 3월 선물증거금률이 전월보다 엄청나게 올라간 걸 뒤늦게 알았다. 그래서 월초에 5번째 계좌 자금을 모두 인출했었고 3월 중순부터 수익금 일부로 다시 5번째 계좌를 운영했다. 1, 2, 3번 전략의 성과가 매우 좋았고 기대했던 5번 전략은 백테스트 상에서도 큰 성과를 보여주지는 못했다. 4월은 선물증거금이 낮아지기를 기대했지만 큰 변화가 없었고 아래 5개 전략들도 모두 운영하기는 어려울 것 같아서 어느 쪽으로 조정해야할지 고민 중이다. # 2022년 1분기 전체 ETF포트 성과 2022. 3. 31. 2022년 3월 ETF포트 개편 2개 전략을 더 만들어서 총 5개의 전략을 구성했다. 인버스 쪽 전략을 추가해보려 했지만 낮은 호가와 이에 따른 슬리피지 극복문제 해결이 쉽지가 않아 접었다. 양방향 투자는 선물포트로도 충분하니 ETF전략들은 롱으로만 구성했는데 이 편이 낮은 DD를 유지하는 데 도움이 되는 것 같다. 이번달에는 계속 미루어왔던 산업별 모멘텀 투자, 통화나 에너지상품 ETF를 활용한 전략들도 고민해봐야겠다. 2022. 3. 1. 이전 1 2 3 4 다음
