코스닥ETF전략 백테스트 및 7월 성과

7월 중순부터 계좌를 나누어서 테스트해봤는데

백테스트 시 매도 및 매수 시 5원씩 슬리피지가 생긴다고 가정한 것보다 양호하게 나오는 것 같다.

다섯 번째 전략은 최근 성과가 꺼림칙해서 보류 중이었는데 7월 성과 또한 가장 최악이었다.

 

구분	최종자본	MDD	승률	거래회수	최대수익	최대손실	7월성과
K1	1023%	6.57%	47.27%	1064	8.46%	-1.86%	-1.16%
K2	1142%	7.16%	45.56%	799	9.27%	-1.82%	1.32%
K3	390%	6.61%	52.11%	568	6.11%	-1.86%	-1.12%
K4	517%	6.26%	55.39%	399	8.44%	-2.41%	-0.54%
K5	521%	6.64%	58.29%	410	13.02%	-2.89%	-1.80%

 

복리투자를 가정해본다면 2015년 12월부터 지금까지 총자본 규모는 엄청나게 증가한다.

다만, 분명 유동성 문제를 고려하면 운영할 수 있는 자금 규모는 그리 크지 않을 것이고

그렇다면 매달 수익이 발생한 계좌와 손실이 발생한 계좌의 투자금을 조절하여 지난달과 유사한 수준으로 조절하는 방법이 현실적일 것이다.

 

 

 

그나저나 최대 수익들의 수치를 보면 정확히 확인해보지 않았지만 코로나 급락 이후 반등 때 나온 수익일 텐데

저런 걸 보면 투자란 매번 시장에 참여하고 가용자산의 100%를 투자하고 있는 것보다

인내심을 가지고 기다리다 보면 최적의 시점이 오는 것 같은데 문제는 그게 언제인가는 알 수 없다는 것이다.

 

다만 계속해서 확률적으로 사고하고 접근하다 보면

분명 40%의 승률을 50%, 60%대로 끌어올릴 수 있는 방법은 존재한다고 믿어본다.