트레이딩기록34 코스닥ETF전략 운영성과 (2023년 2월) 선물계좌 쪽으로 자금을 최대한 활용하려고 ETF계좌에서는 자금을 계속 인출하면서 최소 예탁금인 천만 원이 약간 넘는 수준만 유지하려 했다. 어찌 됐든 지난달에 성과가 부진했는데 한 번에 상쇄시키게 되어서 다행이다. 과거에 자금 변동이 많아서 로그 수익률로 바꿔서 다시 계산해 봤다. 지금 봐도 작년에 4, 5번 계좌에서 여러 가지 전략들을 테스트하면서 입은 손실이 아쉽다. 지금 전략들은 꼭 안정화되어 주길... 2023. 3. 1. 코스닥ETF전략 운영성과 (2023년 1월) 2023년 첫 기록은 손실로 시작하게 됐다. 여러 가지를 테스트해 봤지만 수익곡선을 평평하게 다질 하는 것에 무슨 의미가 있는가 싶어서 아무것도 반영하지 않았다. 실제로 다른 국내 선물 포트들도 대부분 사이좋게 손실을 기록했다. 변동성이라든지 여러 가지 지표들을 살펴본 결과 결국 시장은 크게 상승했지만 내 전략들이 성과를 내기에는 좋지 않은 흐름이었다는 결론을 내렸다. 2월은 1월보다 훨씬 괜찮지 않을까 기대 해본다. 2023. 2. 2. 2022년 연간 전체 포트폴리오 운영성과 2022년 전체 거래자료를 정리하다 보니 작년 이맘때의 기억이 떠올랐다. 작년 크리스마스 전부터 31일까지 운영할 전략들을 확정하느라 거의 밤낮으로 시뮬레이션만 했다. 그 전략들의 백테스트 상에서의 성과를 토대로 올해의 목표를 설정했고 1월까지만 해도 그 목표를 충분히 달성하고도 남을 거라고 믿었지만 그 전략들 중에서 절반에 가까운 비중이 포트아웃되고 말았다. 물론 그 계획했던 목표는 이루지 못했다. 목표 달성은 실패했지만 돌이켜보면 마냥 불가능했던 것은 아니었겠구나 하는 아쉬움이 남는다. 위험관리 프로그램을 일찍 개발해서 안정화했다면 부진한 전략들을 더 조기에 퇴출하는 것이 가능했을 것이고, 백테스트 프로그램의 개선을 상반기에만 완료했었더라도 조금 더 많은 경우의 수를 검토해볼 수 있었을 것이고, DB.. 2022. 12. 29. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 12월) 크리스마스 지나고 4번째 전략을 추가했는데 의외로 수익을 내주었다. 왠지 4번 전략이 내년에는 좋은 성과를 보여줄 것 같은 기대감이 든다. 2022. 12. 29. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 11월) 위 그래프는 올해 11개월 동안의 ETF 계좌들의 성과인데 주황색이 누적 손익이고 회색으로 표시된 영역이 그 시점의 투하자본을 의미한다. 3/4분기에 늘어난 투자비중 하에서 전략들이 다소 불안정한 흐름을 보였지만 현재는 안정세를 되찾았다. 잠시 운영했다가 넣었다가 접은 전략들까지 포함하면 대략 6~7개쯤 되는 것 같은데 그래도 3.5개 정도의 전략은 살아남은 듯하다. 돌이켜보면 이보다 더 좋은 성과를 거둘 수 있었는데 자금을 선물 쪽에 우선 배정하는 문제도 있었고 10월부터는 다른 사정이 있어서 상당 금액을 인출할 수밖에 없었다. 특히 최근에는 API문제로 인해 데이터베이스에 저장된 분봉이 엉망이 되면서 백테스트와 실제 거래가 다르게 돌아갔는데 백테스트 상에서 MDD를 계속 갱신하고 있어서 비중을 크게 .. 2022. 11. 30. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 10월) 10월은 다른 전략들로 인해서 신경 쓸 것들이 많아서 ETF 계좌는 한 번도 열어보지 못했다. 3개 계좌 모두 손실일 것이라고 굳게 믿고 있었는데 뚜껑을 열어보니 의아한 결과가 나왔다. 생각해보니 10월말에 크게 두드려 맞은 기억 때문에 초중순까지 몇 번의 큰 추세가 나왔던 것을 잊고 있었다. 좋은 기억은 금방 사라지고 나쁜 기억들만 오래 지속되는 이유인 듯... 2022. 11. 6. 2022년 3분기 전체 포트폴리오 3분기는 언더워터 기간이 꽤 길어서 어려움을 겪었다. 8월 말부터 굉장히 좋은 흐름이 이어졌고 고점을 돌파할 것만 같은 흐름을 보여줬지만 마지막 며칠의 연속된 손실로 인해 수익금의 상당 부분을 반납했다. 실제로 이 며칠 동안의 방향성 없는 변동성은 그야말로 끔찍한 수준이었다. 그동안 부진한 전략들을 대거 정리했고 손익 변동성이 큰 해외선물의 매도전략들을 모두 버리고 완전히 새로운 매수 전략들로만 포트를 구성했다. 그리고 유동성 문제로 인해서 ETF포트는 비중을 최소로 줄여서 운영할 계획이다. 4/4분기는 새로운 관점에서 투자를 준비해야될 것 같다. 내 안의 너무나도 익숙해져 버린 내 안의 틀을 깰 수 있을까? 2022. 10. 5. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 9월) 이번달 내내 거래가 몇번 없었다. 지수는 굉장히 강한 하락세였지만 그 사이에 몇 번 반등이 크게 나와줄 것이라 생각했는데 대부분의 거래가 트랩에 걸려버린 채로 끝나버렸다. 그나저나 10월 중에 주식 계좌의 예수금을 대부분 인출해야할 일이 생겼는데 최소 예수금이라도 남겨야할지 고민 중이다. 2022. 10. 1. 코스닥ETF전략 운영성과 (2022년 8월) 7월의 부진이 8월 중순까지 이어졌는데 최악의 순간에는 연간 누적 수익금의 절반 가량을 잃었었다. 어쨌든 8월 자체는 수익으로 마감했지만 포트폴리오들의 비중 조절을 위해서 ETF포트의 예탁금을 크게 감소시킨 것이 결과적으로는 좋지 못한 선택이었다. 전체 포트폴리오 중에서 상대적으로 후순위에 위치해있는 전략들이라서 운영 도중에 자금의 변동이 많았다. 8개월 동안 투자자금의 평균잔액은 66백만원 가량이고 누적 수익금은 9.3백만원으로 이 기간 동안의 수익률은 14.0%로 준수한 편이나 도중에 큰 하락을 피하지 못한 것이 아쉽다. 남은 4개월 동안은 시장의 변동성에 따라 투자비중을 동적으로 조절하는 투자방법을 적용해볼 생각이다. 2022. 8. 31. 이전 1 2 3 4 다음
