요일별 성과

 

연속으로 일주일 정도 두드려 맞을 때마다 심리적인 불안감이 너무 커지는 것 같아서 여러가지 생각을 해보았다.

 

그래서 앞으로는 모든 포트들을 고정수량이 아닌 시장상황과 포트별 및 총자산의 Draw down수준을 고려하여

유동적으로 바꾸어가며 운영을 해볼 생각인데 우선 b포트들을 미니 계약을 가지고 거래할 수 있도록

미니선물에 맞게 최적화하고 프로그램을 뜯어고쳤다.

 

시장 상황에 따른 투자규모의 변화,

대부분 변동성과 관련될 것이고 적절한 지표나 변수를 찾아보아야겠지만 손쉬운 것부터 접근해보기로 했다.

 

우선 요일별 포트들의 성과를 보니 해외선물 포트들과 비슷한 결과가 나왔다.

그냥 대충 멀리서 보면 월요일 쪽에 붉은 색이 잔뜩 칠해져있는 그림으로 보인다.

심지어 몇몇 포트는 백테스트 기간동안의 수익의 절반이상이 월요일에 집중되어 발생한다.

그 여파일까? 특히 a포트들은 화요일이 별로 좋아보이지 않는다. 

 

일단 이건 이대로 놓아두고 시장의 변동성을 내 전략들에 맞게 잘 측정할 수 있는 다른 방법들도 찾아봐야겠다.