주문사고

어제 오후 9시 반

그 시간대에 CPI지표가 발표가 있어 시장이 순간적으로 급락 중이었다.

곧 MNQU21 매수 4계약의 청산신호가 떠서 확인했더니

주문이 거부되었다는 SMS가 도착해있었고 프로그램은 종료상태......

 

고객센터에 문의해서 상황을 파악해보니 시장가 주문이라 하더라도

주문접수시점과 실제 체결시점 간의 가격이 24틱 (MNQ의 경우) 이 넘게 차이날 경우 주문접수가 취소된다고 한다.

 

전혀 예상하지 못하던 상황이었다.

실시간으로 보유포트들의 손익을 계산하는 함수가 ZeroDivisionError를 뱉어내고 프로그램이 종료되어 버렸고

덕분에 코드를 일일이 다 찾아서 전부다 ZeroDivisionError 예외처리를 해주었다.

 

조금 이해가 안되는 점은 시스템 상의 손절가격은 14894이었고

로그에 찍힌 가격은 손절실행시점의 가격은 14879였고

틱차트로 확인해보니 실제 주문이 거절된 로그가 회신된 시점과 가격은 그보다 훨씬 뒤에 있다는 것이었다.

프로그램 상의 모든 코드를 다시 점검하였고

앞으로도 이런 똑같은 상황이 발생하면 어떻게 해야할지를 하루종일 고민했는데...

 

그냥 슬리피지(?)라고 생각하기로 했다.

그런데 12틱도 아니고 100틱도 아니고 왜 24틱일까?

투자자를 보호하기 위한 장치인 것 같은데 나에게는 이러한 장치가 필요없단 말이다