무지성 종가베팅 - 개선판

이전에 포스팅한 글에서는 

당일 종가에 매수하고 익일 시가에 무조건 매도한다고 가정하였다.

 

2021.08.31 - [시스템트레이딩] - 무지성 종가베팅

무지성 종가베팅

 

그런데 꼭 그다음날 시가에 청산하는 것이 가장 좋은 선택일까?

다음날 갭하락과 갭상승하는 경우에 발생할 수 있는 여러 가지 시나리오들을 생각해보면 머릿속이 복잡해진다.

 

갭하락하는 경우

시가에 바로 청산해버리는 것보다는 어느 정도 반등을 기다렸다가 청산하는 것이 좋지 않을까?

그러다가 다시 상승하지 않을까? 그렇다면 특정 지지선 혹은 가격대를 붕괴할 때만 청산하는 방법은 어떨까?

특정 가격대를 설정하는 방법을 계량화할 수 있는 방법은 있을까

 

갭상승하는 경우

어느정도까지 갭을 크게 훼손하지 않는다면 버티다가 종가에 매도하는 것은 어떨까?

그런데 갭상승 이후에 흔히들 '갭을 메운다'라고 말하는 것처럼 전일 종가까지 하락하지 않을까?

 

 

 

 

• 갭과 상관없이 장중에 시가를 이탈하지 않는 경우

이런저런 생각을 해보다가 문득 갭상승과 갭하락과 상관없이

시가만을 기준으로만 판단해보면 어떨까 하는 생각이 들었다. 그래서 이렇게 조건을 설정해보았다.

 

당일 형성된 시가를 깨는 시점에 매도하고 그렇지 않은 경우 종가에 매도한다.

 

CASE1의 경우가 이에 해당되는데 시가가 형성된 이후 당일 캔들이 꼬리가 없이 긴 양봉이 나왔다.

이 경우 시가가 장중에 이탈되지 않았기 때문에 종가에 매도한다.

 

CASE 2의 경우는 장중에 시가를 이탈하게 되기 때문에 결국 슬리피지를 고려하면 시가보다 한두틱 낮은 가격에 매도하게 된다.

 

• 기존 최적값과 개선안의 비교
  • 대상 - 코스닥 150 및 코스피200 선물지수의 일봉 차트
  • 기간 - 2015년 11월 24일 ~ 2021년 8월 31일
  • 필터 - 코스닥 150 선물 : 8일 이동평균 추세, 코스피 200 선물 : 58일 이동평균 추세  (직전 포스팅과 동일)
  • 기존최적값 (Original) - 종가 매수 후 익일 시가 매도 (직전 포스팅과 동일)
  • 개선안 (Con'd) - 장중 시가를 이탈하는 경우 즉시 매도하고 (시가) 이탈하지 않는 경우 종가에 매도
  • 기타 - 거래비용, 체결 오차 없는 것으로 가정

코스피150선물 전략성과 비교

 

코스피200선물 전략성과 비교

 

기존안과 개선안의 차이

 

코스닥150선물의 경우 성과가 크게 개선된 모습인데 코스피200선물은 역시나...

 

코스닥150선물만 보면

총 거래회수 465회 중 개선안으로 인해 수익이 증가한 것은 모두 34회이며

여기에서만 510.1 포인트의 수익이 추가로 발생한다고?!?!?!?!?!?!

뭔가 말이 안되는 것 같아서 해당 일자들을 찾아봤다.

 

코스피150선물 - 기존안과 개선안의 차이를 발생시킨 일자

 

기존안은 위 거래동안 치고받고 하면서 결국 수익이 0에 수렴되나,

개선안의 거래내역을 보면 손실발생이 2번에 불과하다.

 

그렇다면?

위의 조건보다 약간 더 기준을 완화해서

'시가'를 이탈하지 않는 경우가 아니라

'시가 - n 포인트', 또는 '시가 - ATR * n'를 이탈하지 않는 경우는 어떨까 하는 궁금증이 생기는데

그건 나중에 해봐야겠다.