무지성 종가베팅

IBS를 이용한 종가베팅 전략을 포스팅했는데 잠시 비공개로 돌려놓았다.

약간의 설명과 검증이 필요한 가정이 몇가지 코드에 포함되어 있다는 점을 잊고 있었는데

이번 기회에 다시 갈아엎고 처음부터 해보기로 했다.

일단 이번 전략은 이름하여 '무지성 종가베팅' 전략이다.

익히 알려진 바와 같이 조건1의 수익률이 압도적으로 우수하다.

통상적으로 알고 있는 오버나잇에서 발생되는 수익의 원천이다.

조건 1이 월등하는 것은 시장에서의 투자자들의 여러 가지 행동과 불변의 명제처럼 받아들이고 있는 몇 가지 사실들을 반증하는 것 같다.

언젠가 기사화된 20대 남자 투자자의 계좌 회전율이 가장 높았으나 수익률은 가장 낮았다는 것과

"10년 보유할 주식이 아니면 10분도 보유하지 않는다라"며 존버 정신을 일깨워주신 워런 버핏 형님의 말씀이라든지

물리면 존버와 장투를 외치는 이들이 시장에 대해서 가지고 있는 믿음에 대한 실증적인 데이터가 아닌가 싶다.

그에 반해 조건1와 같이 장이 열리고 시가에 사서 그날 종가에 팔면

아마 2016년부터 시작한 사람은 2017년이 오기 전에 파산하게 된다.

2017년부터 시작한 사람은 돈을 조금 벌었겠지만 결국엔 파산하는 건 마찬가지다.

조건 2는 볼 것도 없고 조건 1 (종가 매수 후 익일 시가 매도)에 추가하여

특정 N일 동안의 이동평균선의 상승추세와 이동평균선 <종가의 2가지 경우를 필터로 사용해보기로 했다.

표의 수치단위는 코스닥 150 선물의 틱 단위이다.

이동평균선 상승추세의 8일 이동평균선 상승추세에 의한 결과를 보면

매번 1 계약씩 투자했을 경우 거래승수는 10,000원임에 따라 최종 투자수익은 8,918,000원 ( 891,8 X 10,000원 )이 된다.

두 가지 필터의 성능을 보면 아무래도 이동평균선 상승추세일 경우가 우세한 느낌인데

더군다나 수익이 최대화되는 시점의 N일 이동평균선이 짧은 것이 더욱 신뢰감이 간다.

위 두가지 경우의 수익 곡선은 아래와 같은데 역시 이동평균선의 상승추세를 필터로 사용하는 것이 좋아 보인다.

특히 코로나로 인한 2020년 3월의 폭락 또한 교묘히 피해 가는 것을 알 수 있다.

그리고 기대했던 것보다 승률이 매우 높게 나온다.

"올라간다! 어서 따라가즈아!"라는 식의 돌파나 추세추종 전략들보다 매우 매우 높은 수준이다.

노란색으로 체크된 가장 괜찮은 두 가지 경우의 수익 곡선은 아래와 같다.

메이저리그인 코스피 200 은 사실 뭘 해도 결과가 재미없다.

그래도 한번 돌려보기로 했다.

조건 1이 역시 우세한 것으로 보이나 코로나 유동성 장세에서만 통하는 건지

특히 2018년 초 이후 미중 무역분쟁 등등 겪으며 야금야금 하락하는 동안 조건 1, 조건 2 모두 성과가 안 나온다.

돌이켜보면 2020년 3월 이후 시장이 얼마나 쉬웠나를 보여주는 것 같다.

언젠가 다시 저런 시장이 오게 될 것이고 그때는 지금보다 투자가 더욱 어려운 시기가 올지도 모른다.

아무튼 둘 다 꽝이라서 바로 동일한 조건으로 필터를 적용해보는데

이동평균선 20일선까지 결과가 애매해서 60일선으로 기간을 늘려 보았다.

48일 이동평균선, 58일 이동평균선이 그나마 괜찮은 결과를 보인다.

코스닥보다는 장기적인 추세가 중요한 시장이라는 뜻일까?

오늘밤날다의 시스템트레이딩