DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리 (2)

2022.03.23 - [시스템트레이딩] - DD 백분위 값을 활용한 투자비중 관리

DD 백분위값을 활용한 투자비중 관리

 

지난 글에 이어 가지고 있는 전략들을 죄다 시뮬레이션 해보았는데 결과물만 7,200개가 나왔다.

이럴 땐 Multiprocessing 모듈을 사용하는 방법을 익혀두길 잘했다는 생각이 든다. 

 

그중에서 최적이라고 생각되는 결과물을 전략별로 하나씩 선별해봤는데

전반적으로 첫 번째 전략의 감소 효과보다는 MDD의 감소 효과가 크지 않았다. 

최종 자본이 조정전 대비 90% 이상 수준을 유지하는 결과물을 위주로 선택하다 보니

이런 결과가 나오지 않았을까 하는 생각이 든다.

 

 

 

 

몇 가지 전략들의 Drawdown의 추세를 살펴봤는데 

좀 더 Drawdown이 오밀조밀하게 일정 범위 안에서 움직이는 아래 첫 번째 전략의 경우는 허용치가 상대적으로 높고

반대로 갑작스럽게 튀어 오르는 아래 두 전략의 경우 완전 반대의 케이스가 아닌가 싶다.

전략 자체의 안정성이 얼마나 높은가와도 관련이 있는 듯

 

결국 일정 수준의 연속 손실이 발생할 경우 비중을 감소시키는 방법으로는

박스권을 돌파하는 Drawdown을 완전히 제거하며 동시에 수익을 증가시키는 마법 같은 일은 해낼 수는 없겠지만

어느 시점에 시스템에 반영된 방법대로 자의적인 판단을 없이 비중을 감소 또는 복구할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

 

Scale 95 / DD 30.18 / 비중 0.5

 

Scale 65 / DD 11.05 / 비중 0.8

 

Scale 55 / DD 1.15 / 비중 0.8