코스피200ETF 양방향 스윙 전략

연초에 부실한 전략들을 퇴역시키면서

문득 생각이 나서 21년 초에 중단한 코스피200ETF 스윙전략을 다시 꺼내봤다.

역사적 MDD를 갱신해서 결국 중단하던 시점 전까지 MDD가 약 12% 수준이었는데 지금 다시 돌려보니 28%다.

 

장단기금리차가 역전되는 등 거시경제지표들을 볼때 한번쯤은 큰 급락이 올 거라 생각해서

인버스 쪽 전략 개발에 심혈을 기울였는데 운이 좋게도 2020년도에는 포텐이 미친듯이 터져서 

단일 포지션으로는 시스템트레이딩을 시작한 이래 가장 큰 수익을 얻었다.

 

일봉단위의 전략이고 장기간 백테스트를 거쳐서 개인적으로는 기대를 많이 했던 것 같은데 아쉽다.

살아나는지 한번 살펴봐야겠다.