최적화기간에 대한 고민

키움증권API로는 과거 데이터를 불러오는데 한계가 있다.

정확하게 기억이 나지는 않지만 현재 시점에서 1~2년 사이 정도 밖에 조회가 되지 않았던 것 같다.

그러다 크레온API로는 그 이상의 과거 기간에 대한 데이터가 조회되는 걸 발견했고

그렇게 크레온API의 데이터를 DB에 붙여서 더 장기간의 자료를 확보했었다.

 

그런데 곰곰히 생각해보면 오히려 더 긴 기간의 데이터를 확보한 것이 

내 전략들의 성격을 고려하면 결국 좋지 않은 영향을 가져온 게 아닌가 싶다.

 

결국 도식화해보면 아래 그림과 같이 된거다.

 

과거 데이터 추가 확보 이후 최적화 대상 기간을 과거로 확대

1개월마다 과거 전체 기간 포함하여 전기간 최적화 후 운영

 

 

 

 

그런데 시간이 점차 경과하면서 몇몇 전략들의 Equity Curve가 옆으로 눕기 시작했다.

일전에 썼던 글에서 언급된 전략의 Equity Curve도 대충 비슷한 흐름이다.

오히려 백테스트도 성과가 나오지 않으니까 필터들을 인위적으로 만들어내서 덕지덕지 붙여넣은 전략들도 있었는데

그렇게 백테스트 결과를 맞춰놓아도 실전에서는 매번 깨지곤 했다.

 

이때 무언가 잘못된 게 아닐까 하고 바로 의심했어야 했는데

내게 유리한 시장이 찾아오지 않았다고 소극적으로 관망만 했었다

 

2021.10.25 - [시스템트레이딩] - 최적화 기간변경

최적화 기간변경

 

 

 

이번달부터는 전략들의 큰 구조는 그대로 두고

아래 그림처럼 최근 6개월 정도의 기간을 토대로 매월말 최적화하고 익월 한달 동안에 운영하되

MDD에 근접할 경우 절반정도 비중을 줄이고

MDD를 갱신할 경우 새롭게 파라미터를 조정해서 전략이 살아나면 운영하고 아니면 과감하게 포트아웃하기로 했다.

 

1개월마다 최근 6개월 기간만 포함하여 최적화 후 운영

결과는 뭐, 해봐야 알수있겠지.