Stochastic전략

사실 요즘엔 전략들을 알파벳과 숫자로만 관리하다 보니

운영 중인 어떤 전략이 무슨 콘셉트이었는지 코드를 보지 않으면 잘 기억이 나지 않았다.

거기다가 아이디어가 고갈된 기분이 들어서 전략들의 특징과 파라미터들을 정리해두기로 했다.

 

정리하다가 보니 코스닥 150 선물 쪽 포트폴리오에 Stochastic 지표를 활용한 전략이 없다는 걸 깨달았다.

후딱 코스피 200 선물과 해외지수선물 쪽에 운영 중인 코드를 그대로 가져와서 백테스트를 해봤다.

적절한 타임프레임을 찾고 적절한 Stochastic Slow의 지표 변수를 찾는데 2시간쯤 걸린 듯하다.

그런데 결과물은 적절해 보인다.

 

 

1차 결과물

Long과 Short의 Equity Curve가 각각 무너질 때 한쪽이 보완해주는 콘셉트는 괜찮아 보인다.

하지만 여기서 좀 더 안정적인 파라미터들을 찾아보기로 했다.

 

 

2차 결과물

 

전체 수익은 감소하지만 이게 더 괜찮아 보인다.

약간 과최적화의 느낌이 든다. 그래도 뭐, 작은 계약수로 운영해보고 무너지면 바로 중단하면 되니까...