최적화 기간변경

만든 지 가장 오래된 전략의 Equity curve가 몇 달째 횡보 중이었다

최근 MDD를 갱신해서 약간의 방어적인 전략으로 변경했음에도 다시금 MDD를 갱신했다.

한동안 고민했는데 기존 전략으로 대응하기에는 시장이 변한게 아닌가 하는 생각을 했고

최근 기간인 2021년 데이터만을 가지고 최적화한 후, 전체 기간에 적용한 Equity curve를 뽑아보기로 했는데,

결과는 생각보다 놀라웠다. 전체 수익은 크게 감소하지 않았지만 최근 추세를 훨씬 더 잘 반영하고 있는 모습이다.

전체기간 최적화 결과

 

2021년 기간 최적화 결과

 

긴 호흡으로 시장을 바라본다면 분명 다른 결과가 벌어질 수도 있지만

위 결과는 단기적으로는 시장이 분명 변하고 있다는 증거가 아닐까...

또는 장기적으로도 시장은 변하고 있을 텐데

 

 

"장기간의 데이터를 토대로 백테스트를 해야한다"

"최근 기간의 데이터만을 가지고 도출된 전략을 운영하는 것은 대단히 위험하다"

 

분명 맞는 말이긴 한데 상황에 맞게 조금은 다르게 해석할 필요가 있을 것 같다.

 

 

의도하는 전략이 일봉과 주봉과 같이 상대적으로 긴 시간 단위에서 움직인다면 충분히 많은 통계적인 거래회수를 확보하기 위한 백테스트 기간은 그에 비례해서 늘어나야 할 것이고,

 

반대로 짧은 기간, 데이트레이딩과 같이 분봉 또는 틱 차트 단위에서 움직인다면 백테스트 기간은 오히려 짧아질 수도 있고 이것이 더 최근의 추세를 잘 반영할 수 있을 것이다.

 

 

 

시장의 최근 일중 변화, 변동성의 형태 같은 것들을 보여줄 수 있는 지표들을 시계열로 산출해본다면 

어쩌면 내가 거래하는 Timeframe에서의 시장의 변화를 감지할 수 있는 무언가를 만들 수도 있을 듯하다.