고점대비 n% 하락시 매수 + 일정기간 경과후 매도

대상: Mini Nasdaq 100

매수조건: 고점 대비 n% 하락 시 익일 시가에 매수

매도조건: 매수이후 n주 이후 시가에 매도 (1주=5일로 계산)

(최소 1주 ~ 최대 24주로 제한)

어느 정도 하락 시에 무지성에 가깝게 사서 일정기간 버틴 후에 파는 것이기에 대단한 전략은 아니다.

전략의 핵심은 바로 지수는 꾸준히 우상향 한다는 신뢰? (특히 미국지수)

위험도를 평가하기 위해 단순히 "총수익 * 승률 / 최대낙폭 / 평균낙폭"의 수치를 산출해 보니 몇 군데가 눈에 띈다.

그러나 조건이 충족되면 포지션이 계속해서 추가되는 문제점이 있어서 보유기간을 길게 가져가기는 현실적으로 어려울 것 같다.

장기추세지표 추가, 포지션 크기 제한 등 몇가지 수정할 것들을 반영해서 다른 지수선물들에도 적용해보는 것이 좋을 듯.

오늘밤날다의 시스템트레이딩