암호화폐 새전략 초안

 

Average True Range를 가지고 간단한 전략을 하나 만들어 봤다.

몇가지 가격 정보만 사용하고 조건이 충족되면 시가에 샀다가 종가에 파는 전략인데 빗썸 일봉 차트에 적용해 보니 성과가 괜찮아 보였다.

 

 

긴 시계열 자료가 필요해서 우선 Bitstamp의 BTCUSD 차트에 전략을 적용해보니 성과가 그다지 좋지 못했다. 환율의 차이일까 하고 고민을 해봤는데 그건 아닌 듯해서 Bitstamp의 분봉을 가지고 한국시각 기준의 일봉으로 재구성해서 전략을 적용해 봤더니 그래도 꾸역꾸역 우상향 하는 모습이다. 

 

 

 

 

 

빗썸 차트의 결과만 가지고 전략을 세부화해보려고 했는데 일단 보류해야 할지도 모르겠다.

일봉이 구성하는 시간대가 달라짐에 따라 전략 성과가 크게 차이가 난다면 그 원인부터 좀 더 따져보는 것이 순서일 듯 하다.