최근 생각

 

 

1. 운영 중인 전략들이 지나치게 데이트레이딩에 집중되어 있었다. 포지션을 더 오래 유지할 수 있는 방향으로 전략들을 조금씩 수정하기도 하고 새로운 콘셉트의 전략을 만들기도 했지만 그러한 새로운 전략들의 포지션 진입 자체가 워낙 드물다 보니 유의미한 수익이나 손실을 만들지 못했다. 아마 그 성과는 남은 2025년을 모두 지나 보아야 알 수 있을 듯하다.

 

 

2. 최근에는 간단한 규칙, 소소한 개수의 파라미터들로 우상향 할 수 있는 전략들을 만드려고 노력하고 있다. 문제는 내가 부족한 탓일지도 모르겠지만 만들어지는 전략들이 생각보다 손익의 변동성이 크다는 사실인데 이걸 다시 안정화하려고 들면 무언가 새로운 필터들을 하나씩 추가하게 된다. 그러다 보면 애초에 계획했던 간단한 규칙들을 가지고 전략을 만들겠다는 원칙을 어기게 된다. 생각해 본 해결방법은 비중을 조절하거나 다른 형태의 간단한 규칙을 가진 전략들을 구성해서 상호 보완이 될 수 있도록 하면 되지 않을까? 지금까지는 너무 단일 전략의 안정된 수익곡선을 원했는데 이것이 과한 최적화의 결과로 이어지는 것 같았다. 어느 정도의 최적화는 반드시 필요한 데 이것이 과한 것인지 적절한 것인지는 알 수 있는 방법이 없다는 것.

 

 

3. 특정 전략들이 괜찮은 성과를 내고 있을 때는 나도 모르게 자꾸 비중을 늘리게 되는데 그 성과가 안 좋게 바뀔 때 아차! 하는 생각을 하고 다시 비중을 줄인다. 애초에 처음부터 욕심을 줄이고 비중을 일정하게 유지했다면 롤러코스터를 타는 것과 같이 위아래로 흔들리는 심리적인 부담은 피할 수 있었을 것이다. 그런데 다시 생각해보면 물 들어올 때 노를 저어야 하는 것도 맞다. 심리적인 마지노선을 생각해 두고 수학적인 방법을 토대로 포지션 사이즈를 계산해 두는 게 좋을 것 같다.