자산배분전략 #2

 

 

 

 

 

해외 ETF로 만들어봤다. 그래프와 수익률도 로그수익률로 모두 바꿨다. 구조는 일전에 만들었던 전략과 거의 유사하지만 조금 더 보수적으로 1 ~ 12개월 평균모멘텀이 0.7을 상회할 때만 진입하도록 했다. CAGR이 생각보다 잘 안 나오는데 이전 전략이나 이 전략이나 평균적으로 현금보유비중이 꽤 높은 편이라서 그런 듯...

 

현금보유 비중을 없애는 방향의 전략을 구상해 봐야겠다.