요일별/시간대별 나스닥100 변동폭(True Range)

 

 

요일별/시간대별 나스닥100 변동폭(True Range)

 

2016년부터 현재까지 요일별/시간대별 나스닥 100의 5분 단위의 변동폭의 평균치를 정리해봤다.

야간선물 시간대는 딱히 의미가 없고 익히 알려진 데로 개장 이후 거래량과 변동성이 증가한 이후 점차적으로 감소하고 개장 직전에 다시 증가한다.

 

사실 그보다는 개장 직전 주황색박스, 현지 시각 기준으로 8시 30분쯤 지표가 발표될 때 시장이 요동치는 순간을 공략하는 전략을 구상해보고 있다. 순간적으로 위든 아래든 변동성이 터지는 방향으로 진입한 후에 일정 수준의 수익 또는 일정 시간이 경과한 후에 무조건 청산하는 방식이 어떨까 싶다. 백테스트에서 좋은 결과를 보여준다면 지금 보유중인 전략들이 개장 이전에는 모두 거래하지 않도록 해두었기 때문에 자금회전율을 높이는데 도움이 될 것 같다. 

 

그렇지만 과연 괜찮은 결과가 나와줄까???