변동성은 상방과 하방을 모두 포함하는 데 한번 크게 증가한 변동성은 반드시 언젠가는 감소하게 되고
감소한 변동성은 다시 어떤 새로운 모멘텀이나 위기를 맞이하면 다시 증가하는 특성을 가진 것 같다.
문득 변동성은 우리 인생 같다는 생각이 든다.
하는 일마다 좋은 결과가 나타나서 이래도 되나 싶을 정도로 마냥 좋기만한 순간들이 있다면
무얼해도 안되는구나 싶은 끔찍한 자책이 드는 힘겨운 시간들도 분명 존재한다.
4월 뿐만 아니라 2022년은 분명 매수위주의 주식 투자자들에게 힘겨운 시간이었을 것이고
매수와 매도를 모두 전략에 담고 있는 양방향 거래를 하는 나에게도 쉽지 않은 한달이었다.
# 보조지표 만들기
데이트레이딩 관점에서 가장 최악은 상승이든 하락이든 장중에 보여주는 추세가 명확하지 않은 경우다.
캔들로 표현하자면 위아래 꼬리가 길고 가운데 몸통이 작은 도지형태(Doji)인 것 같다.
팽창과 수축을 반복하는 변동성의 특성을 생각해볼때
이런 장중추세라는 것도 분명 팽창과 수축을 반복할 것이라고 추측해왔다.
그렇다면 장중추세를 표현할 수 있는 어떠한 지표가 있다면 그 지표의 값 또한 팽창과 수축을 반복할 것이고
그 지표의 값을 통해서 현재 시장의 움직임이 어떤 형태를 보여주고 있는지 설명할 수 있을 지도 모른다.
...라는 생각이 들어 무언가를 만들어보았다.
1. 수정IBS
일반적인 IBS (Internal Bar Strength)는 0에서 1사이의 값을 나타내고
0에 가까을수록 종가의 위치가 저점에 가까운 경우이며 1에 가까을 경우 종가의 위치가 고가와 근접할 경우를 의미한다.
극단적으로 0일 경우는 종가가 당일의 저점이 된다는 의미이며 종가가 당일 고가가 되는 경우 1이 된다.
그런데 롱숏 전략을 선택하는 입장에서는
모 아니면 도, IBS가 양 극단인 0이나 1에 위치하는 것이 수익을 낼 확률이 높다.
그렇다면 IBS의 기존 수식을 아래와 같이 바꾸면
기존 IBS가 0.5를 기준으로 높아지거나 낮아질 경우 수정IBS가 값이 1에 가깝게 증가하며
0.5일 경우 수정IBS는 0이 되도록 바꿀 수 있다.
엿장수 맘대로이니 이름은 "수정IBS" 로 정했다.
IBS | 수정IBS |
(Close - Low) / (High - Low) | ABS ((Close - Low) / (High - Low) - 0.5)) / 0.5 |
2. 시종변동폭
캔들의 관점에서는 위아래 꼬리가 아닌 몸통길이, 몸통의 변화율이 강하게 나타나는 경우를 표현하고 싶었다.
몸통의 길이와 변화율은 결국 고가와 저가를 고려하지 않은 시가와 종가의 차이로만 설명되어야 하고
이를 당일 시가로 나누어 퍼센트로 환산하되, 절대값을 사용하였다.
어감이 이상한데 시가와 종가의 변동폭이나 "시종변동폭" 이라 이름지었다.
시종변동폭 |
ABS ((Close - Open) / Open) |
# 영웅문 차트 적용
영웅문 차트에 수식을 넣어서 보조지표로 만들어봤다.
이 두 지표들의 값을 14일 동안의 평균값으로 시계열의 흐름을 살펴봤는데
당연한 결과겠지만 팽창과 수축을 반복하는 패턴을 보여준다.
실제로 1월의 트레이딩 수익이 굉장히 좋았었는데 이는 두 가지 지표들이 모두 증가하는 방향성을 보여줬기 때문이고
4월의 경우 지지부진한 이유는 두 지표 모두 바닥을 기고 있어서인 듯 하다.
한가지 희망을 걸어볼 수 있는 점은 현재는 2020년 3월 이후를 본다면 두 지표 모두 역사적으로 낮은 위치에 있고
변동성의 순환을 믿는다면 다시 올라오는 방향으로 선회하지 않을까 기대를 해본다.
# 트레이딩전략과의 상관관계
각각 트레이딩 전략들의 백테스트 상의 일별 성과를 모두 합산해서 코스피200선물과 코스닥150선물로 나눈 다음
이를 계산된 2가지 보조지표들의 수치와의 상관계수를 산출해봤다.
생각했던 것과는 반대로 나와서 좀 당황했는데 수치만 봐서는 시종변동폭이 수정IBS보다 우수한 것 같은데
통계까막눈이라 의미가 있는 수준인지는 잘 모르겠다.
상관계수 | 코스피200선물 | 코스닥150선물 |
수정IBS | 0.41 | 0.37 |
시종변동폭 | 0.62 | 0.52 |
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