신규 전략의 아이러니

 

 

추세랑 상관없이 장 초반의 갭하락과 갭상승만을 공략하는 컨셉으로 심혈을 기울여 만든 전략들이 있는데,

다른 전략들의 상관관계가 약 0.5~0.6 정도인데 반해서 이 놈들은 다른 전략들과 상관관계가 거의 0.2 수준이다.

백테스트로 봐도 큰 수익을 가져오지는 못하지만 가두리양식장의 시장이 펼쳐졌을 때 

추세추종류 전략들의 손실을 헷지 해줄 수 있다고 생각했는데....

 

그런데 두 전략들 모두 MDD에 임박해서 결국 운영을 중단했다.

여기까지는 괜찮은데 마침 다른 포트들도 야금야금 얻어터지고 있고

따지고 보면 이번 달 손실의 대부분이 새로 운영을 시작한 전략 4개의 손실로 설명된다니 맥이 빠진다.

큰 손실이 아니라는 것에 위안을 둬야 할지?

 

문득 그런 생각이 든다.

지금껏 만들어서 운영한 전략들, 운명한 전략들

 

죽어가는 놈을 CPR 해서 다시 살리고

억지 필터를 추가하고

전진 최적화를 다시 하고

 

그렇게 결국 돈을 벌어다준 전략들은 몇 개나 될까?

 

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사실 생각해보면

이 전략들의 적용은 충분한 모니터링 후에 점진적으로 비중을 늘렸어야 한다.

 

음......

좀 더 생각해보니

나름 그렇게 한 것이었는데 그냥 결과가 안 좋았던 거였네?