Calm Rebound Allocator (CRA)

 

 
 
 
ChatGPT한테 SPY 일간데이터 하나 던져주고 하루 종일 대화해 가면서 뭔가를 만들었다.
내가 평소에 하고 싶었지만 하지 못하고 있던 투자방법이 있었다. 코딩하는 것도 귀찮고 시뮬레이션해볼 것도 많아서 손이 잘 안 나갔는데 그런 부분들을 뚝딱해 주니까 개꿀이었다.
 
물론 스케치를 한 정도 수준이라 실제 투자에 사용하려면 추가적인 검증작업이 필요하긴 한데 좋아 보이는 결과가 나왔다.
 
대충 전략의 요지는 계좌의 10% 가량은 항상 SPY를 들고 있다가 SPY 자체의 Drawdown의 Percentile에 따라서 비중을 조금씩 늘려서 나가는 방식이다. 물론 비중을 늘릴 때는 장기이동평균선 위에 종가가 위치하고 있어야 한다는 전제가 따른다. 그러다가 Drawdown이 설정해 둔 임계점을 회복하면 다시 비중을 줄이면서 결국엔 10% 비중을 맞춘다. 
 
수익률을 계산하는 것이 개인적인 관점에서는 조금 난해하다. 와닿지가 않는다. 수치에 따른 평균비중은 꽤 낮은 편이라 실제로는 어느 수준을 넘어가는 순간 레버리지나 파생상품을 사용하는 식으로 exposure를 맞춰야 할것 같은데 이런 부분들도 고민이 더 필요하다.
 

Metric	Strategy	SPY
CAGR	0.048496	0.106607
Vol	0.063796	0.18657
Sharpe	0.774312	0.63639
MDD	-0.128707	-0.551895
AvgWeight	0.278757	1

 
 
 
 
 
 

---

 
이 전략의 이름은 Calm Rebound Allocator (CRA) 이다.
스크립트 파일을 저장하려다가 폴더와 파일명을 뭐로 할까 고민하다가 이것마자 귀찮아서 ChatGPT에게 물어봤다.
추천받은 것들 중에서 첫 번째를 골랐다 ㅋ